一、《新巴塞尔资本协议》出台背景、基本结构与启示（论文文献综述）
张凯[1]（2021）在《我国中小银行流动性风险监管法律制度研究》文中研究说明流动性风险是商业银行面临的最重要、最致命、最隐蔽的风险之一。在商业银行的经营过程中,借短贷长的期限错配特征使得商业银行天然存在着发生流动性风险的可能性。随着我国宏观经济下行压力加大和整个金融市场的阵痛性改革的深化,中小银行的流动性风险隐患不断累积。特别是2019年以来,中小银行的流动性风险事件频发。包商银行被接管和破产、锦州银行战略重组以及营口沿海银行和河南伊川农村商业银行集中挤提事件等,充分暴露出我国中小银行在流动性风险管理中存在的突出问题。这些风险事件爆发后,银行业流动性出现较大波动,同业拆借成本飙升。因此,在以上复杂的金融市场国际和国内环境中,运用法律手段规制和监管中小银行流动性风险势在必行,同时还应该建立适用我国国情的流动性风险识别、预警、监测和控制法律体系和框架,这对于金融法律体系的完善具有十分重要的意义。中小银行的流动性风险是指中小银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。从国内外案例来看,一旦中小银行无法偿还一定规模的到期债务,便会发生流动性风险,这也是中小银行陷入困境的直接诱因,而对于中小银行来说,真正致命的是严重的流动性断裂。其诱发因素很多,可能是单纯的流动性风险本身也可能是信用风险、操作风险的传染机制导致。就我国中小银行的流动性风险本身而言,目前主要表现在以下三个方面:一是同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险。二是资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险。三是金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险。在流动性风险监管和控制过程中,出现了“市场失灵”和“政府失灵”的双重困境,因此,运用法律手段规制和监管并防范化解中小银行面临的流动性风险具有十分重要的现实意义和可操作性。巴塞尔银行监管委员会（以下简称巴塞尔委员会）《关于统一国际银行资本计算和资本标准的协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅰ》）和《新巴塞尔资本协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅱ》）以及《巴塞尔协议Ⅲ:后危机改革最终方案》（以下简称《巴塞尔协议Ⅲ》）都对商业银行的流动性风险给予高度关注,特别是《巴塞尔协议Ⅲ》,为加强银行流动性风险管理、控制流动性风险,除银行资本监管的三支柱外,还特别增加了流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio,LCR）和净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio,NSFR）两个新的流动性风险监管重要指标。同时巴塞尔委员会还提出了其他辅助监测工具,包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产以及与市场有关的监测工具等。在中小银行流动性风险的监管法律体系中,《商业银行法》《银行业监督管理法》以及《商业银行流动性风险管理办法》等都做出了规定,但是随着近几年金融业形势的变化,现有的法律制度还存在着以下几个方面的缺陷:一是监管理念滞后,二是监管法律位阶较低,三是监管方式过于僵化,四是监管体系不完善等。究其原因既有中小银行本身的原因也有宏观经济因素的原因,还有监管机构以及监管指标、监管方式和监管体系设计等方面的因素。中小银行吸储能力较弱,严重依赖同业融资,流动性管控压力较大。而有些中小银行的股东无视国家规定,关联交易甚至违规挪用中小银行的资金。同时,银行业正面临着前所未有的变革,互联网金融和金融科技的迅速发展和扩张,打破原有银行在金融市场中的垄断地位,金融科技的创新和普及令银行服务渠道、手段和服务内容发生巨大改变,全新的市场竞争态势让原有银行金融机构必须面对来自银行同业和新的非银行市场参与者的竞争。这些因素都使中小银行的流动性风险监管问题越来越复杂,越来越重要。基于全国多家中小银行流动性指标和数据的比较分析基础上,提出了我国应该学习借鉴巴塞尔委员会及其他国家相关文件,结合我国自身实际设置适配性分层流动性风险监管指标。在构建流动性风险法律监管体系过程中,需要多方面的配合。在宏观层面上,需要采取稳定的货币政策来解决根本原因过多的“加杠杆”造成的资金短缺和高利率。在微观层面上,银行应坚持回归原点,服务实体,专注于主营业务,并做好基于信贷的信贷业务,避免过度创新而导致不稳定。在中小银行流动性风险法律监管的理念方面应该贯彻适配性监管理念,即根据银行的风险特征和系统重要性来确定相适应的监管规则和监管行为。我国流动性监管法律制度的从无到有,是一个法律制度不断完善与创新的过程,更是维护金融安全、守住不发生系统性风险底线的坚持与努力。我国现行流动性监管制度体系,主要以较低层次规章和规范性文件为载体,存在政策依据过多、法律依据不足、不能适应当下金融市场深度融合等问题。为此,从进一步改革现行监管体制、使其更好适应我国金融市场深度融合、综合经营改革需求的角度,制定、修订相关金融法律,规定具有适配性的流动性监管统一规则与指标。
吴玫[2]（2019）在《政府对商业银行金融风险监管的研究》文中研究指明本文在相关理论和文献的基础上,系统梳理了我国政府对商业银行监管的历史发展过程,并分析了监管的必要性、责任定位以及内容表现。通过对目前监管现状,包括监管目标、指标、方法、机制、效能等方面的分析,找出了目前监管可能存在的问题以及问题的原因。针对监管存在的问题以及原因,借鉴美英两国监管的经验,提出了优化我国银行监管的政策建议。主要结论:（1）商业银行的金融风险目前是能够进行控制的,但必须加强对商业银行的全面监管;当前政府对商业银行的金融风险监管存在的问题,主要表现为组织结构设置不合理、信用体系建立信息不全面,廉政体系建立尚不完善、各项法律法规、监管政策缺乏针对性和实效性、监管人员的配置及专业能力不足。（2）存在这些问题主要是由于政府监管职责不够明确、缺乏良好的银行监管宏观环境、缺乏强有力的市场约束机制、监管重点不突出,内容不完备、行政管理体制改革不到位、金融监管体制改革不彻底所致。（3）要更好地加强对金融风险的监管,政府应当积极加强职能转变、健全监管法律体系、完善监管机制、加大政府监管力度,全面完善监管体系,才能够更好的实现对商业银行金融风险的预防控制,实行穿透式金融监管。
肖宇[3]（2018）在《政府监管者完善银行业市场约束研究》文中提出自从银行诞生以来,在银行监管领域同样一直存在着政府与市场之争。直到2004年,事实上的银行监管领域的国际标准制定者——巴塞尔委员会在1988年出台的《巴塞尔资本协议》的基础上经过修订和完善出台了《巴塞尔新资本协议》,这场争论才告一段落。《巴塞尔新资本协议》的核心精神就是提出了最低资本要求、监督检查、市场约束三大支柱。第一支柱最低资本要求和第二支柱监督检查共同构成了政府监管的核心内容,它与第三支柱市场约束一起成为银行外部监管力量,再加上银行内部的内控制度,现代银行业监管体系就此形成。这个演化过程在学术界展现出了相同的轨迹,从市场失灵理论、政府规制理论、规制失灵理论到市场增进理论,最终落脚点就是市场和政府并不是非此即彼而是相辅相成的关系。世界各国政府普遍认同和倾向采用《巴塞尔新资本协议》的要求,将政府监管与市场约束相结合,以市场约束为主、政府监管为辅,两者相辅相成、互为补充,构建起现代银行业监管体系。本文认可和支持巴塞尔委员会及其新资本协议关于现代银行业监管体系的观点。因此,对于我国银行业政府监管者来说,如何在规定时限内向国际监管标准靠拢,构建起以市场约束为主要力量的现代银行业监管体系就显得迫在眉睫。尤其在2011年的G20戛纳峰会上,各国承诺从2013年开始实施新监管标准,并使本国银行业各项监管指标最迟在2019年底全面达标。据此,中国银行业的核心政府监管者——中国银监会结合国内银行业实际,整合了《巴塞尔新资本协议》和《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》。本文就是基于此现实情况对我国政府监管者完善银行业市场约束的问题进行了研究。研究框架紧紧遵循了政府监管者完善银行业市场约束是什么、政府监管者为什么要完善银行业市场约束、政府监管者如何完善银行业市场约束的“是什么”、“为什么”、“怎么办”的逻辑结构。首先,本文要回答的是“政府监管者完善银行业市场约束是什么?”本文不仅对“政府监管者完善银行业市场约束”给出了明确解释,而且对于这个概念内涵中所包含的“市场约束”、“银行业市场约束”、“政府监管者”、“商业银行”、“银行业”等子概念也一一给出了明确定义和清晰界定。随后本文建立了政府监管者完善银行业市场约束的要素分析体系,对此体系内各元素进行了详细分析和阐述,指出完善银行业市场约束的主体是包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部、中华人民共和国审计署、中国证券监督管理委员会（负责上市银行的部分监管事宜）在内的我国银行业政府监管者;完善银行业市场约束的客体是商业银行;完善银行业市场约束的主要手段有法律手段、经济手段、行政手段;完善银行业市场约束要遵守依法、独立、统一、适度原则;完善银行业市场约束的作用和意义在于提升商业银行的风险管理能力、经营效率以及全球化竞争能力,有利于强化商业银行内部控制和完善现代银行业监管体系等。其次,本文要回答的是“政府监管者为什么要完善银行业市场约束?”从理论上看,市场失灵理论、政府规制理论、规制失灵理论和市场增进理论为政府监管者完善银行业市场约束提供了理论基础。从实践上看,我国银行业政府监管有效性亟待提升和我国银行业市场约束效应微弱的两大现实情况为完善银行业市场约束提供了现实基础。在这部分,本文一是根据政府监管的成本收益分析方法对我国银行业政府监管有效性进行了实证评价,得出结论是我国银行业的政府监管虽然有效,但由于监管成本居高不下,有效性亟待提升;二是选取了我国资产规模最大的10家商业银行为样本银行,以样本银行2008年金融危机后至2016年的数据为基础,在Demiguic-Kunt and Huizinga（2004）的经典模型的基础上加以改良来实证检验我国银行业的市场约束效应,实证检验的结论是我国银行业市场约束效应微弱;三是对我国政府监管者完善银行业市场约束现状进行了阐述和分析,主要是对政府监管者在完善银行业市场约束方面已经采取的措施、取得的效果、存在的不足和困境以及困境形成的原因进行了梳理,得出的结论继续佐证了前述实证分析的结论。由此,解决了政府监管者为什么要完善银行业市场约束的问题。最后,本文要解决的是“政府监管者如何完善银行业市场约束?”的问题。本文通过选取世界上银行业最为先进和成熟的发达国家美国、发展中国家里银行业运行十分健康稳定高效的阿根廷、世界上第一个采取市场约束作为银行业监管主要力量的国家新西兰来进行观察和分析,发现这些国家所采取的措施基本都没有超出学术界所归纳总结的发挥市场约束有效性的五大基本条件,即商业银行的公司治理、信息披露、第三方监督体系、银行安全网、市场退出机制。由此,根据我国的具体实践,本文提出了我国政府监管者在完善商业银行公司治理、建立强制信息披露机制、发展商业信用评级、重构银行安全网、建立问题银行市场退出机制等五个方面的具体的和具备可操作性的对策建议。
杨玉冰[4]（2016）在《中国商业银行流动性风险管理研究 ——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角》文中提出银行的流动性是指能够随时满足顾客提取存款及正常贷款需求的能力。商业银行的基本特点是实现借贷期限的延续或缩短,并维持较高的杠杆率,这也决定了银行在运营过程中应重视防控流动性风险。近几年,全球金融市场在发展过程中形成充分的流动性,并且在流动性风险监测与认识方面存在严重障碍,导致流动性风险防控和管理等工作没有引起商业银行及有关管理部门的重视。并且,国际金融市场在近几年获得飞速发展,许多高新技术和模式也不断被运用于市场中,商业银行在融资方式、业务操作性以及产品多样性等方面都发生了巨大变化,这就为商业银行防控与监管流动性风险带来了许多困难与挑战。在爆发国际金融危机以后,对于监督管理流动性风险方面的欠缺一直是巴塞尔Ⅰ和Ⅱ中的明显漏洞。巴塞尔Ⅱ对市场风险、交易风险以及信用风险等都进行了量化要求的制定,但却没有涉及到流动性风险防控与监管的举措,仅仅基于第二支柱分析和探讨了其基本特点。其中一个原因是当时的国际金融市场仍然存在过量的流动性现象中,缺乏对流动性风险的深入认识与探索,另一个原因是没有完善系统的措施和制度来对流动性风险进行监管,也无法将流动性风险的防控与监管归入资本管理的范围内,所以导致流动性风险的防控与管理工作一直没有引起有关部门的重视。在这种环境条件下,制定的巴塞尔Ⅲ不但制订了新的标准来进行资本管理,并且创新性的推出了适用于全球范围的、可量化统计的流动性监管规范,从而强调了流动性风险防控与管理的关键作用。本文以流动性风险管理为主线,从巴塞尔协议Ⅲ入手,基于对协议中涉及到的可能会对商业银行流动性风险产生影响的因素的分析,针对中国银行流动性风险内部管理进行深入探究,期望对商业银行的流动性风险的内部管理提供理论借鉴,并在银行业外部监管措施实施下讨论商业银行内部管理的必要性。论文总共分为七章:第一章是绪论。主要针对该选题的研究背景、目的、意义及国内外研究进展和本文存在的优缺点进行详细的论述;第二章阐述了商业银行流动性风险管理与巴塞尔协议Ⅲ的联系。首先,通过对商业银行流动性风险管理进行概述,阐述了流动性及流动性风险的概念、产生此种风险的原因、我国国内针对该风险进行的管理等,对该风险管理理论进行了阐述;在此基础上,详细的介绍了巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险管理的关系,包括巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的内容、巴塞尔协议Ⅲ中其他要素与流动性的关系、巴塞尔协议Ⅲ对商业银行流动性风险监管的影响以及商业银行流动性管理实践对巴塞尔协议Ⅲ的反作用,系统的介绍了巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险管理的内在逻辑联系。第三章,分析了商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理现状及问题。首先,从商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ的进展、商业银行流动性风险管理的发展历程、目前的商业银行流动性风险管理体系三个方面全面分析了以巴塞尔协议Ⅲ为基础的风险管理的真实状态;其次,分析了目前商业银行流动性风险管理中存在的问题。第四章,从实证的角度对中国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理进行了质效研究。通过建立中国商业银行流动性管理评价指标体系,基于因子分析,详细分析了能够表示国内商业银行流动性管理实际水准的数据,并提出了我国商业银行流动性管理的发展策略和具体建议。第五章构建了基于巴塞尔协议Ⅲ的商业银行流动性风险内部管理。首先,从商业银行流动性管理的内部环境、运行、目标四个方面详细梳理了商业银行中针对流动性风险进行管理的整个体系的组成;并基于有效的管理结构、管理措施和方法、完备的流动风险识别、完备的管理信息系统四个方面对流动性风险部管理进行了分析,并分析银行协会自律方式。第六章,构建了基于巴塞尔协议Ⅲ的商业银行流动性风险外部监管。首先,分析了商业银行外部监管体系的构成;接着从商业银行流动性管理的外部监管环境、目标两个方面详细梳理了商业银行流动性管理体系的构成;其次,在前述问题的基础上,分析了中国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理的外部监管状况,主要从外部监管现状、外部监管问题和外部监管建议三部分进行分析,最后,根据巴塞尔协议Ⅲ又分别构建了基于逆周期资本缓释的流动性管理体系、基于留存资本缓释的流动性管理体系和基于系统重要性银行及其相关监管的流动性管理体系三个子体系集成的基于巴塞尔协议Ⅲ宏观审慎监管的商业银行流动性外部监管体系。第七章为结论与展望。论文的创新之处如下:第一,通过规范研究与实证分析相融合,基于巴塞尔协议Ⅲ,研究商业银行流动性管理的影响指标,不仅局限于对巴塞尔协议Ⅲ的执行,更结合实际情况反思其管理的不足,构建了商业银行流动性管理机制,为商业银行流动性管理开辟了新思路;第二,巴塞尔协议Ⅲ更多是从监管角度看待流动性管理,监管过度会造成金融抑制,而本文仅从巴塞尔协议Ⅲ中借鉴其监管手段,更多的是寻求对商业银行创利与稳健经营的平衡,形成适度地流动性管理方法,从而为商业银行防控流动性风险及增加盈利提供有效措施;第三,构建出相关的评价机制和衡量模型对商业银行进行流动性风险防控与监管,通过理论与实践相结合的分析方法,为商业银行提供积极有效的监管流动性风险的举措与建议。论文得到如下结论:第一,商业银行所具备的实力强度与流动性风险因素间具有联系。通俗来讲就是,商业银行的经济实力越雄厚,其防控风险的能力就越强。根据我国银行业的发展现状,五大国有银行经济实例都比较雄厚,但受到国家机制和各种环境因素的影响和限制,银行盈利能力比较弱,多数都存在大量呆账坏账,如果丧失了国家提供的信用支持,这些银行面临的流动性风险要远远高于其他股份制银行。并且,近些年来全球几大金融机构纷纷宣告倒闭,这也提醒我们商业银行实力越雄厚,其发生流动性风险的概率就越低这一理解是错误的,一旦这些大型金融机构的现金流发生风险,其错综复杂的资产与资金关系反而会加快商业银行的倒闭与破产。第二,商业银行的资金运行效率与流动性风险之间呈正相关关系。出现这种情况是由于我国的商业银行通常都有雄厚的国家资本与良好信誉作基础,国民出于对祖国的强烈信任与认同,反而会忽视银行的盈利能力。此外,近几年成立并壮大的许多金融企业虽然能够获得较高的盈利,但往往由于建立时间较短,规模不大,被大家忽略掉,不能充分的开拓其市场与规模,所以出现当前的暂时性结果。但如今五大国有银行不断深化改革,必定会提升其盈利水平,因此这种现象会得到缓解。第三,商业银行风险防控水平与流动性表现出负相关性。这表明商业银行的风险防控与监管能力越高,其受到流动性风险的影响就越小,当出现流动性风险时,商业银行能够通过一系列措施来及时解决问题,减少风险损失。
郭保民[5]（2013）在《中国城市商业银行信用风险管理研究 ——基于巴塞尔资本协议的视角》文中指出作为我国银行业体系的重要组成,城市商业银行在经济发展中发挥了重要作用。然而,由于特殊的历史发展背景,城市商业银行无论是在业绩发展还是在信用风险的管理上都有别于大型国有商业银行和其它股份制商业银行。从历史的发展来看,城市商业银行是中国银行业体系的重要组成和特殊群体,其前身是20世纪80年代设立的城市信用社,十几年来城市信用社在解决社会就业,服务微小企业,方便居民生活,支持地方经济发展中,也积累了大量的风险。由于体制和环境等方面的原因,城市商业银行的风险管理尤其是信用风险管理工作不仅与国际成熟商业银行差距甚远,就是与国内大型商业银行、股份制商业银行相比也存在一定的不足。城市商业银行发展、演进、经营的历史和现实状况决定了城市商业银行在信用风险管理上的特殊性,业务范围的局限性决定了其信用风险管理的重要性、经营区域的地域性决定了其信用风险管理指标的差异性和多层性、与地方政府关系的密切程度决定了其信用风险管理的复杂性、服务对象的特殊性决定了其信用风险管理的动态化。论文围绕巴塞尔资本协议的框架,基于我国城市商业银行信用风险管理的现实,从信用风险的计量、国际比较、管理目标模式的构建、外部环境的优化等几个方面,探讨了我国城市商业银行信用风险管理存在的问题及完善的对策。在信用风险计量的面板数据模型的基本框架下,基于我国城市商业银行违约概率分布、资本结构的现实,利用历史数据计量了我国城市商业银行信用风险分布与其资产状况、资本结构的关系。论文从信用风险计量的Logit模式、Credit Risk+、VaR模型等角度比较分析了我国城市商业银行信用风险管理的现实,从资产质量、资本充足率、资产结构等方面检验了我国城市商业银行信用风险管理的现状；从风险管理文化、公司治理、内部制度建设等视角构建了我国城市商业银行全新的信用风险管理目标模式；从信用体系建设、信息披露制度、法制环境建设等方面构建了我国城市商业银行信用风险管理外部环境优化体系。借鉴现代西方产权、信息不对称、外部性等主流经济学理论,将国际比较与国内分析相结合,遵循着“模型建立—方法选择—样本数据采集—实证结果检验—结论分析”的技术路线,从风险计量和制度建设的研究视角,本文的研究发现：（1）巴塞尔委员会和COSO的研究成果已经成为全球范围内普遍接受的商业银行风险管理规则和理念,我国商业银行应结合客观实际,尽快适应这一趋势；（2）城市商业银行应摸索出一条既符巴塞尔资本协议和银监会基本精神的又符合自身现状的信用风险管理模式和技术实现路径；（3）对风险进行精确量化是未来风险管理发展的必然趋势,在度量个别风险的基础上进行整合度量能够有效提升风险管理效率。但所有的风险量化管理方法和技术,应能较好的反映城商行的信用风险现状特点,能较好的反映风险大小；（4）构建与之相符合的信用风险管理模式、信用风险量化管理工具和技术、信用风险管理的实现过程和手段,以及与之相适应的一套制度,是城商行有效进行信用风险管理的关键。
崔鸿雁[6]（2012）在《建国以来我国金融监管制度思想演进研究》文中研究说明随着世界经济金融形势的不断发展变化,世界各国的金融监管制度也在不断地变革中。从西方国家监管制度的变迁看,金融监管经历了自由—管制—放松管制的发展过程。20世纪80年代以来,我国社会政治状况发生了深刻变革,国际经济金融形势与我国的经济金融在全球化背景下呈现出新的特征和趋势,国际金融监管理论和实践也在发生着巨大变化,这一切构成了我国金融监管制度思想变迁的深刻的经济金融背景。本文旨在对建国以来中国金融监管制度思想的形成、发展和逐渐成熟的基本过程作一比较系统地回顾和分析。本文分导论和六个章节：第一章为导论,诠释金融监管及监管制度的含义,回顾国内外研究状况,说明选题的学术意义和现实价值,简要提示本选题的研究思路、内容框架、研究方法与特色。第二章开始至第五章,结合对当时的社会经济背景的分析和对监管制度、监管行为的根源性探究,把我国建国以来金融监管制度思想划分为四个阶段,第一章束缚与控制（1948—1978）：计划经济时期的金融监管制度与思想；第二章启蒙与探索（1979—1984）：金融制度改革起步阶段的监管制度与思想；第三章冲突与融合（1984—1993）：金融制度改革构建阶段的监管制度与思想；第四章调整与突破（1994—2004）：金融制度改革调整阶段的监管制度与思想；第五章深化与再探索（2005至今）：金融制度改革深化阶段的监管制度与思想。第六章是对我国建国以来金融监管制度思想演进的总体考察,实际上也是全文的一个总结。在对每个阶段监管思想的分析过程中,先从分析当时的监管思想形成的背景入手,进而对监管具体制度建构等情况进行简要介绍,然后分析其中蕴含的思想特征与演变过程,最后对该阶段监管思想进行总体评价。在对每一发展阶段的分析中,既统一思路,又突出各自的特点、突出阶段特征。经济实践的发展与金融业的变革催生了不同发展阶段的金融监管思想,从而推动了制度的形成,这是一个历史的过程,通常还伴随着国家和全球层面的广泛技术创新和制度创新。同时这个过程也发生在特定的空间脉络中,在特定的经济背景下以金融监管组织制度、市场制度、法律制度的不同层次展开。因而,金融监管制度思想在时间脉络中呈现出历史的演化特征,而在空间脉络中又呈现出一定的层次性特征,时间与空间脉络的交错与协同,共同构成了金融监管制度思想演化的动力。无疑,监管思想的变更来源于市场变革,而各个时期制度的创立和创新无一不受到思想的启发、孵化与引导。无疑,制度的变革和思想的创新互相促进、互为动力。从经济思想史的角度论证1949年以来中国金融监管制度的思想变迁,既可以使我们理解中国金融监管制度理论本土化的思想根源,又为构建适合中国国情的金融监管理念创新和政策选择提供思想资源。本文以经济思想成长为主线,分析了金融监管制度演变的思想脉络。所以,从思想史的角度对我国金融监管制度思想的演变加以系统地梳理,揭示其内在的发展演变规律,能够为探索监管制度继续完善的路径、推进金融体制改革提供全新的思考视角。
宁喆敏[7]（2012）在《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行资产负债管理优化研究》文中进行了进一步梳理资产负债管理能力是商业银行经营能力的基础，由于商业银行对一国经济的重要性，因此不断提高资产负债管理能力是商业银行常新的主题。资产负债管理是商业银行为了达到其经营目标，对自身经营业务全方位全过程的管理，以实现安全性、流动性和盈利性的平衡，其核心是风险管理和价值创造。自20世纪70年代以来，经济全球化的全面推进使得商业银行经营环境发生了根本性的变化，金融监管的放松导致金融创新的速度不断加快，金融衍生工具的广泛使用增加了市场的波动性，使商业银行的风险加大。为有效防范风险，做好资产负债管理，商业银行资产负债管理的内涵不断丰富，金融技术不断更新。但是金融危机仍然不时爆发，间隔时间愈来愈短，造成的损失愈来愈大，2007年次贷危机爆发后，使得全球经济从一个高增长低通胀的大稳健时期进入全面震荡、经济衰退时期，历时五年仍未摆脱，成为自20世纪30年代以来损失最严重影响最广的一次危机，欧美各大商业银行在本次危机中损失惨重，不少金融机构或破产或被收购，从而引起全球金融行业及监管机构对商业银行经营管理的反思，催生了巴塞尔协议Ⅲ的出台，资本约束进一步加强，初次在全球统一出台流动性约束指标。我国商业银行能够在本次危机中避免损失过重，不是因为我国商业银行资产负债管理能力较强，而是由于我国金融市场开放程度低、金融监管较严、金融产品较少。危机前，我国正在推进巴塞尔Ⅱ协议的实施，在巴塞尔协议Ⅲ出台后，我国在一年内立即出台了中国版巴塞尔Ⅲ，自2012年1月1日起全面实施，中国银行业将面临比全球标准更严格的资本和流动性管制，传统根据专家评价法和简单资产负债比例管理再也不能满足中国商业银行面临的严峻形势。因此对商业银行建立流动性和负债约束下的资产负债管理优化模型就具有重要意义。本文第一章首先对本课题研究的背景和意义进行阐述，综合归纳和总结了国内外研究成果，最后介绍了本文的研究思路、研究的主要内容及创新之处；第二章回顾了西方商业银行资产负债管理理论和策略的发展过程，为本文的研究搭建了理论基础；接着第三章对2007年金融危机产生的原因进行了深刻的分析，从而引出巴塞尔协议Ⅲ的变化及中国版巴塞尔协议Ⅲ具体标准出台的原因，分析了未来对商业银行资产负债管理的重大影响。随后，论文第四章和第五章对商业银行资本约束和流动性进行了详细研究。在对流动性和资本约束的定义进行详细阐述后，论文对商业银行流动性和资本约束具体计量方法进行了评述，根据我国商业银行实际情况选择了适合的计量方法，建立了流动性和资本约束模型。第六章在前文流动性和资本约束模型的基础上，采用线性规划模型，根据我国商业银行实际利润构成情况建立银行净收益最大化函数，最后构建流动性和资本双约束下的资产负债优化模型，并进行了实证研究；第七章对中国银行业如何进行资产负债管理的改革提出了政策建议。文章最后对全文进行总结并对下一步研究进行了展望，在总结全文研究内容的基础上，反思了现有的不足及将来有待深入研究的方向。
褚丽莉[8]（2012）在《商业银行住房抵押贷款风险管理研究》文中研究说明商业银行在现代经济运行中起着核心的作用，同时又作为重要的宏观调控工具，成为国民经济的重要组成部分。但是，银行在日常经营管理过程中会面临诸多风险，其中信用风险是一种难以测量和难于把握的风险，它具有综合性、扩散性、积累性、隐蔽性和突发性等特点。本文从商业银行信用风险管理及防范所面临的问题为切入点，分析了住房抵押贷款业务中面临的风险，指出信用风险是住房抵押贷款风险中最重要的风险，提出研究住房抵押贷款风险中的违约风险的重要性、迫切性，并通过总结归纳国内外信用风险度量与管理研究理论、发展状况，分析住房抵押贷款信用风险产生的具体影响，在此基础上，应用信用风险测度理论和相关方法，预测违约风险。该项研究课题对于帮助商业银行防范和化解住房抵押贷款风险，进而帮助包括商业银行在内的市场参与者以及包括银行业监督管理委员会在内的市场监管者增强抵御信用风险的管理能力具有特别重要的理论意义和现实意义。本文研究的商业银行住房抵押贷款风险主要是以研究商业银行如何防范信用风险为主。基于此，本文深入研究了商业银行住房抵押贷款中违约概率的测度问题，探讨了风险防范的管理方法，研究了新巴塞尔协议与中国商业银行住房抵押贷款风险管理的适应性等方面问题。通过使用KMV模型的的仿真模拟和实证检验对商业银行住房抵押贷款信用风险和违约概率进行测度；而后就次贷危机对我国住房抵押贷款的影响进行测度分析。在此基础上，对我国商业银行防范住房抵押贷款风险提出一些针对性的对策与建议。在本文的研究中采用KMV模型，对中国个人住房抵押贷款的违约距离和违约概率进行了测度，修正了KMV模型参数不变的假定，以2007年为分界点，对次贷危机前后中国个人住房抵押贷款的违约率进行分段计算和比较。结果表明，次贷危机后中国个人住房抵押贷款的预测违约率显着上升。为中国商业银行个人住房抵押贷款的风险管理提供了有效借鉴；采用H-P滤波技术，分离出了中国个人住房抵押贷款变动的趋势成分和波动成分，结果表明中国个人住房抵押贷款的波动具有很强的顺周期特征；本文采用ARCH模型对中国个人住房抵押贷款波动进行了预测，结果表明其波动积聚效应显着；根据新实施的新巴塞尔协议，指出中国商业银行住房抵押贷款所面临的主要风险，在风险管理方面存在的主要问题，提示中国的管理当局和商业银行应充分认识到个人住房抵押贷款潜在风险积聚和冲击效应，建立完善的个人住房抵押贷款的风险预警机制和风险管理制度。
陈斯佳[9]（2011）在《透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示》文中研究表明自1988年巴塞尔协议（BaselⅠ）实施以来,其已逐步成为国际公认的银行业竞争规则,在银行监管和危机防范方面发挥了不可替代的作用。同时,在面对不同规模的金融危机过程中,巴塞尔协议未能全面发挥出预期作用,使其价值和有效性受到争议。新巴塞尔协议（BaselⅡ）亦未能摆脱受争议的命运,本次次贷危机的爆发及蔓延又加重了这种质疑,对BaselⅡ的重新思考也应运而生。较之于BaselⅠ, BaselⅡ对银行的资本监管和风险控制水平都有了很大提高,但是仍然存在不少有待完善之处。本文将结合次贷危机爆发的宏观背景,对BaselⅡ在此次次贷危机中所暴露出的不足与缺失进行详细且深入的分析。巴塞尔委员会针对次贷危机采取了多种应对措施,并且于2010年9月新发布了BaselⅢ框架。本文将以对巴塞尔委员会的改革措施的研究为基础,对巴塞尔协议的完善提出了更有针对性的细化建议,使本文做出的分析及论述更贴近时代热点。本文主体部分包括四个章节。第一章总体介绍新巴塞尔协议（BaselⅡ）主要内容及其相对于旧巴塞尔协议（BaselⅠ）做出的的改进,以此作为下文论述的理论基础；第二章概括介绍美国次贷危机爆发的过程,在此背景下深入分析新巴塞尔协议（BaselⅡ）暴露出的缺陷与不足,主要从未有效应对银行风险转移、对部分金融机构监管缺失、对系统性风险关注不足、现有风险度量模型存在局限性和信息披露不足五个方面具体展开；第三章以巴塞尔委员会在危机后采取的应对措施为研究基础,结合第二章中指出的BaselⅡ的缺陷和不足,对BaselⅡ的改进提出具有针对性的细化建议,包括提高标准强化资本监管、扩大监管覆盖面、完善信息披露等措施；最后一章在全面了解BaselⅡ的基础上,总结我国实施巴塞尔协议的进展以及遇到的困难,分析巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示。此外,BaselⅢ在危机过后颁布,从提高资本充足率和监管检查力度两大支柱入手,其监管理念更加倾向于对风险的监管防范,同时更加关注银行的资本质量和防御周期性风险的能力。本文从我国实施BaselⅡ的进展及面临的机遇和挑战入手,预测BaselⅢ的实施将对我国金融监管产生的影响,并深入探讨如何通过内部评级法完善信用风险控制、怎样推进市场风险内部模型法的应用、对操作风险计量模型的初步探讨、以及推进压力情景测试在我国的应用等问题,从而将国外先进的理论和实践经验与我国银行业的实情相结合,进一步深化本文的主题。
张梅[10]（2011）在《国际资产证券化风险监管最新进展及对我国的启示》文中研究说明为应对金融危机中暴露出的资产证券化监管政策中存在的问题,巴塞尔委员会对新资本协议进行了修订,涉及资本计提标准、监督检查和信息披露要求。美国最新发布的针对资产证券化的FAS166和167会计准则也突出了两大特点:一是使原来所有以资产负债表外的会计形式设立的证券化资产全部被重新囊括在主体公司的资产负债表中,二是彻底取消了专门为销售证券化资产而成立的,以合格特殊目的实体形式出现的独立子公司。通过了解国际资产证券化风险监管最新进展的内容对于我国开展资产证券化业务,加强风险监管具有十分重要的意义。
二、《新巴塞尔资本协议》出台背景、基本结构与启示（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、《新巴塞尔资本协议》出台背景、基本结构与启示（论文提纲范文）
（1）我国中小银行流动性风险监管法律制度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 关于中小银行规模和度量状况的研究 |
| 1.3.2 关于中小银行流动性风险衍生的研究 |
| 1.3.3 关于银行业流动性风险法律监管实践的研究 |
| 1.3.4 关于中小银行流动性与法律监管政策的研究 |
| 1.3.5 关于危机后流动性风险法律监管改革的研究 |
| 1.4 研究框架与逻辑思路 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 历史研究法 |
| 1.5.2 实证研究法 |
| 1.5.3 比较研究法 |
| 1.5.4 数据分析研究法 |
| 1.6 论文的创新与不足 |
| 1.6.1 论文的创新之处 |
| 1.6.2 论文的不足之处 |
| 第2章 中小银行流动性风险监管概述 |
| 2.1 中小银行流动性风险的概念界定 |
| 2.1.1 中小银行及流动性风险内涵外延 |
| 2.1.2 中小银行流动性风险的构成要素 |
| 2.1.3 中小银行流动性风险的外在表现 |
| 2.2 中小银行流动性风险的形成机理 |
| 2.2.1 存款挤兑与流动性短缺 |
| 2.2.2 违约冲击与流动性转移 |
| 2.2.3 同质资产与流动性危机 |
| 2.3 中小银行流动性风险的现实特征 |
| 2.3.1 同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险 |
| 2.3.2 资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险 |
| 2.3.3 金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 中小银行流动性风险法律监管逻辑起点 |
| 3.1 中小银行流动性风险法律监管的理论基础 |
| 3.1.1 成本收益理论 |
| 3.1.2 国家适度干预理论 |
| 3.1.3 金融监管辩证理论 |
| 3.2 中小银行流动性风险的“市场失灵” |
| 3.2.1 市场不完全——资金流动性下降 |
| 3.2.2 竞争不充分——资产负债表衰退 |
| 3.2.3 信息不对称——金融危机的源泉 |
| 3.3 中小银行流动性风险的“政府失灵” |
| 3.3.1 流动性风险金融监管权错位 |
| 3.3.2 风险监管指标设计的趋同化 |
| 3.3.3 对流动性分层现象关注不够 |
| 3.3.4 宏观审慎监管政策框架缺失 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 中小银行流动性风险法律监管实证研析 |
| 4.1 中小银行流动性风险典型案例研判 |
| 4.1.1 包商银行破产案 |
| 4.1.2 锦州银行重组案 |
| 4.2 中小银行流动性风险的诱致因素 |
| 4.2.1 宏观经济形势因素 |
| 4.2.2 公司治理体系因素 |
| 4.2.3 资产负债结构因素 |
| 4.2.4 其他风险转化因素 |
| 4.3 中小银行流动性风险典型案例启示 |
| 4.3.1 建立回应银行差异化发展的流动性风险监管体系 |
| 4.3.2 全面应对防范和化解系统性金融风险的现实挑战 |
| 4.3.3 优化中央和地方金融监管权配置和监管协调机制 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 中小银行流动性风险监管的法律制度检省 |
| 5.1 中小银行流动性风险监管法律制度现状 |
| 5.1.1 中小银行流动性风险监管法律的演进 |
| 5.1.2 中小银行流动性风险监管的法律规范 |
| 5.1.3 中小银行流动性风险监管的法律主体 |
| 5.2 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷 |
| 5.2.1 中小银行流动性风险监管法律理念滞后 |
| 5.2.2 中小银行流动性风险监管法律位阶较低 |
| 5.2.3 中小银行流动性风险监管方式过于僵化 |
| 5.2.4 中小银行流动性风险监管法律体系有待完善 |
| 5.3 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷的成因 |
| 5.3.1 中小银行资金来源的稳定性受到冲击 |
| 5.3.2 中小银行表外业务创新加剧期限错配 |
| 5.3.3 中小银行混业经营使系统性风险增大 |
| 5.3.4 影子银行不断削弱金融监管法律效力 |
| 5.4 中小银行流动性风险监管法律制度的框架体系 |
| 5.4.1 中小银行流动性风险监管法律制度的目标 |
| 5.4.2 中小银行流动性风险监管法律制度的内容 |
| 5.4.3 中小银行流动性风险监管法律制度的框架 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 中小银行流动性风险监管法律制度完善 |
| 6.1 中小银行流动性风险监管理念的校正 |
| 6.1.1 确立适配性监管理念 |
| 6.1.2 确立穿透式监管理念 |
| 6.1.3 确立宏观审慎与微观审慎并重的监管理念 |
| 6.2 中小银行流动性风险监管方式的强化 |
| 6.2.1 强化迈向市场化的金融监管方式 |
| 6.2.2 强化单体性金融机构的监管方式 |
| 6.2.3 强化审慎性和连贯性的监管方式 |
| 6.3 中小银行流动性风险监管体系的完善 |
| 6.3.1 重构中小银行流动性风险法律监管框架 |
| 6.3.2 重设具有创新性意识的适配性监管指标 |
| 6.3.3 重识中小银行流动性风险监测预警机制 |
| 6.3.4 重置中小银行流动性风险应急管理措施 |
| 6.4 小结 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（2）政府对商业银行金融风险监管的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 国内政府银行风险监管研究 |
| 1.2.2 国外政府银行风险监管研究 |
| 1.2.3 研究评述 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点及不足之处 |
| 1.5 本章小结 |
| 第2章 相关概念及理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 对商业银行的界定 |
| 2.1.2 监管、风险及其相关概念辨析 |
| 2.1.3 银行业风险的定义 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 公共利益论 |
| 2.2.2 系统风险论 |
| 2.2.3 规避性金融创新理论 |
| 2.2.4 金融中介理论 |
| 2.2.5 金融脆弱理论 |
| 2.2.6 金融约束理论 |
| 第3章 商业银行政府监管概述 |
| 3.1 银行监管的含义及原则 |
| 3.1.1 银行监管的含义 |
| 3.1.2 银行监管的原则 |
| 3.2 政府对商业银行金融风险监管的历史发展 |
| 3.3 政府对商业银行监管的必要性与责任和内容 |
| 3.3.1 政府对商业银行监管的必要性 |
| 3.3.2 商业银行政府监管的责任定位 |
| 3.3.3 商业银行政府监管的内容表现 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 政府对商业银行金融风险监管现状及问题所在 |
| 4.1 政府对商业银行监管现状 |
| 4.1.1 监管主体及监管目标 |
| 4.1.2 商业银行政府监管指标 |
| 4.1.3 商业银行政府监管方法 |
| 4.1.4 商业银行政府监管基本原则 |
| 4.1.5 商业银行政府监管机制 |
| 4.1.6 商业银行政府监管效能 |
| 4.2 商业银行政府监管存在的问题 |
| 4.2.1 监管人员部分存在寻租行为 |
| 4.2.2 监管风险甄别意识有待提高 |
| 4.2.3 政府监管行权盲目 |
| 4.2.4 滞后与不完善的法律制度 |
| 第5章 政府对商业银行金融风险监管存在问题的原因 |
| 5.1 政府监管职责存在混乱 |
| 5.2 缺乏良好的银行监管宏观环境 |
| 5.3 监管重点不突出，内容不完备 |
| 5.4 行政管理体制改革不到位 |
| 5.5 金融监管体制改革不彻底 |
| 第6章 英、美国家银行监管的经验及启示 |
| 6.1 英国商业银行风险监管 |
| （1） 银行的监管机构 |
| （2） 英国银行的风险评级体系 |
| 6.2 美国商业银行风险监管 |
| （1） 两线多重特征 |
| （2） 伞型监管模式 |
| 6.3 英国与美国风险监管的启示 |
| 第7章 完善政府对商业银行金融风险监管的主要对策 |
| 7.1 转变政府职能 |
| 7.2 建立健全监管法律体系，并严格执行 |
| 7.3 完善监管机制 |
| 7.3.1 构建金融稳定协调机制和信息共享机制 |
| 7.3.2 保证商业银行监管机构的独立性 |
| 7.3.3 实施信息披露制度，重视外部审计作用 |
| 7.3.4 完善存款保险制度，强化存款保险的风险处置功能 |
| 7.4 加大政府监管力度 |
| 7.4.1 由合规性监管向风险性监管转变 |
| 7.4.2 对商业银行的持续监管 |
| 7.4.3 拓展监管范围 |
| 7.5 加强监管队伍建设 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（3）政府监管者完善银行业市场约束研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.3 研究对象及相关概念界定 |
| 1.4 研究思路及研究方法 |
| 1.5 研究内容与论文创新点 |
| 2 政府监管者完善银行业市场约束的理论基础 |
| 2.1 市场失灵理论 |
| 2.2 政府规制理论 |
| 2.3 规制失灵理论 |
| 2.4 市场增进理论 |
| 2.5 理论述评及应用 |
| 3 政府监管者完善银行业市场约束的要素分析 |
| 3.1 市场约束 |
| 3.2 完善市场约束的主体和客体 |
| 3.3 完善市场约束的手段和原则 |
| 3.4 完善市场约束的作用和意义 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 银行业政府监管与市场约束实证研究 |
| 4.1 我国银行业政府监管有效性实证评价 |
| 4.2 我国银行业市场约束有效性实证研究 |
| 4.3 市场约束缺失的危害 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 我国政府监管者完善银行业市场约束现状 |
| 5.1 我国政府监管者完善银行业市场约束的历史演进 |
| 5.2 我国政府监管者完善银行业市场约束的困境 |
| 5.3 我国政府监管者完善银行业市场约束困境成因 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 国外政府监管者完善银行业市场约束的比较与借鉴 |
| 6.1 美国政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.2 阿根廷政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.3 新西兰政府监管者完善银行业市场约束 |
| 6.4 比较与借鉴 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 我国政府监管者完善银行业市场约束的路径与策略 |
| 7.1 完善商业银行公司治理 |
| 7.2 建立强制信息披露机制 |
| 7.3 发展商业信用评级 |
| 7.4 重构银行安全网 |
| 7.5 建立问题银行市场退出机制 |
| 7.6 本章小结 |
| 8 研究结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果 |
| 附录2 2008-2016年我国主要商业银行核心数据 |
（4）中国商业银行流动性风险管理研究 ——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、研究目的与意义 |
| 1.1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 商业银行流动性风险管理的国内外文献综述 |
| 1.3.2 巴塞尔协议的国内外文献综述 |
| 1.4 流动性风险管理的相关理论 |
| 1.4.1 流动性风险内部管理的理论依据 |
| 1.4.2 流动性风险外部监管的理论依据 |
| 1.5 论文结构安排 |
| 1.6 论文的创新与不足 |
| 第2章 商业银行流动性风险管理与巴塞尔协议Ⅲ |
| 2.1 流动性风险管理的理论依据 |
| 2.1.1 流动性风险来源的理论依据 |
| 2.1.2 流动性风险管理的理论应用 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理概述 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险管理与流动性管理的比较 |
| 2.2.2 我国商业银行的流动性风险管理 |
| 2.3 巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险管理的关系 |
| 2.3.1 巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的内容 |
| 2.3.2 巴塞尔协议Ⅲ对商业银行流动性风险管理的影响 |
| 2.3.3 商业银行流动性风险管理实践对巴塞尔协议Ⅲ的反作用 |
| 2.4 银行业自律协会及总分支机构基于巴塞尔协议Ⅲ流动性风险管理的方式 |
| 2.4.1 银行业自律协会的流动性风险管理方法 |
| 2.4.2 总分支行的流动性风险管理方法 |
| 2.4.3 综述商业银行流动性风险监管成效 |
| 第3章 我国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理现状及问题分析 |
| 3.1 商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理现状 |
| 3.1.1 商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ的进展 |
| 3.1.2 商业银行流动性风险管理的发展历程 |
| 3.1.3 目前的商业银行流动性风险管理体系 |
| 3.2 商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险监管存在的问题 |
| 3.2.1 商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ面临的挑战 |
| 3.2.2 目前商业银行流动性风险管理存在的问题——以HX银行为例 |
| 第4章 我国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险管理效果评价 |
| 4.1 评价指标体系的构建原则 |
| 4.2 评价指标体系的内容 |
| 4.3 评价模型及步骤 |
| 4.4 数据说明 |
| 4.5 因子分析 |
| 4.6 流动性风险压力测度——以ZS银行为例 |
| 4.6.1 流动性状况概述 |
| 4.6.2 压力测试设计 |
| 4.6.3 压力测试 |
| 4.6.4 压力测试分析 |
| 4.6.5 综合测试结果 |
| 第5章 我国商业银行基于巴塞尔协议Ⅲ的流动性风险内部管理 |
| 5.1 商业银行流动性风险内部管理体系的构成 |
| 5.1.1 商业银行流动性风险内部管理的环境 |
| 5.1.2 商业银行流动性风险内部管理的运行 |
| 5.1.3 商业银行流动性风险内部管理的目标 |
| 5.2 我国商业银行流动性风险内部管理体系构建 |
| 5.2.1 流动性风险管理治理结构 |
| 5.2.2 流动性风险管理政策措施 |
| 5.2.3 流动性风险识别、计量、监测、控制体系 |
| 5.2.4 流动性风险管理信息系统 |
| 5.3 我国商业银行流动性风险内部管理的其他防范措施 |
| 5.3.1 市场风险诱发流动性风险的防范 |
| 5.3.2 操作风险诱发流动性风险的防范 |
| 5.3.3 声誉风险诱发流动性风险的防范 |
| 第6章 基于巴塞尔协议Ⅲ的我国商业银行流动性风险外部监管 |
| 6.1 商业银行流动性风险外部监管体系的构成 |
| 6.1.1 商业银行流动性风险外部监管的机构构成 |
| 6.1.2 商业银行流动性风险外部监管的环境 |
| 6.1.3 商业银行流动性风险外部监管的目标 |
| 6.2 我国商业银行流动性风险外部监管的改革趋势 |
| 6.2.1 流动性风险外部监管状况 |
| 6.2.2 流动性风险外部监管问题 |
| 6.2.3 流动性风险外部监管建议 |
| 6.3 我国商业银行基于宏观审慎监管的流动性风险外部监管体系构建 |
| 6.3.1 宏观审慎监管概念界定 |
| 6.3.2 宏观审慎与微观审慎监管的联系与区别 |
| 6.3.3 基于逆周期资本缓释的流动性风险管理体系构建 |
| 6.3.4 基于留存资本缓释的流动性风险管理体系构建 |
| 6.3.5 基于系统重要性银行及其相关监管的流动性风险管理体系构建 |
| 第7章 结论和建议 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（5）中国城市商业银行信用风险管理研究 ——基于巴塞尔资本协议的视角（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 |
| 1.1.1 研究的主要背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究的理论和现实意义 |
| 1.2 国内外研究成果综述 |
| 1.2.1 国内相关文献综述 |
| 1.2.2 国外相关文献综述 |
| 1.3 本文的主要内容和逻辑框架图 |
| 1.3.1 本文的主要研究内容 |
| 1.3.2 本文的逻辑框架图 |
| 1.4 本文的研究方法、创新点和不足之处 |
| 1.4.1 论文研究方法 |
| 1.4.2 本文创新点 |
| 1.4.3 本文不足之处 |
| 第2章 商业银行信用风险管理的理论基础 |
| 2.1 商业银行信用风险的相关理论 |
| 2.1.1 信息不对称理论 |
| 2.1.2 金融风险理论 |
| 2.1.3 不完全契约理论 |
| 2.2 商业银行信用风险管理的流程和方法 |
| 2.2.1 商业银行信用风险识别方法 |
| 2.2.2 商业银行信用风险度量方法 |
| 2.2.3 商业银行信用风险测试方法 |
| 2.2.4 商业银行信用风险控制方法 |
| 第3章 中国城市商业银行信用风险管理分析 |
| 3.1 中国城市商业银行及信用风险管理的发展 |
| 3.1.1 城市商业银行及信用风险管理发展回顾 |
| 3.1.2 城市商业银行及信用风险管理现状分析 |
| 3.1.3 城市商业银行及信用风险管理最新特点 |
| 3.2 中国城市商业银行信用风险管理特殊性分析 |
| 3.2.1 城市商业银行信用风险管理历史回顾 |
| 3.2.2 城市商业银行信用风险管理的特殊性 |
| 3.3 中国城市商业银行信用风险管理存在的主要问题 |
| 3.3.1 信用风险管理的组织架构不完善 |
| 3.3.2 信用风险管理方法建设较为滞后 |
| 3.3.3 信用风险管理指标体系僵化 |
| 3.3.4 信用风险管理的处置手段单一 |
| 3.3.5 信用风险管理的内外部环境缺失 |
| 第4章 巴塞尔协议及对城市商业银行信用风险管理的影响 |
| 4.1 巴塞尔协议的历史演进：背景、特点和主要问题 |
| 4.1.1 《巴塞尔协议Ⅰ》产生背景、特点和主要问题 |
| 4.1.2 《巴塞尔协议Ⅱ》产生背景、特点和主要问题 |
| 4.1.3 《巴塞尔协议Ⅲ》产生背景、特点和主要问题 |
| 4.2 巴塞尔协议中信用风险管理创新及对商业银行的影响 |
| 4.2.1 《巴塞尔协议Ⅰ》中商业银行信用风险管理创新和影响 |
| 4.2.2 《巴塞尔协议Ⅱ》中商业银行信用风险管理创新和影响 |
| 4.2.3 《巴塞尔协议Ⅲ》中商业银行信用风险管理创新和影响 |
| 4.3 新巴塞尔协议对于中国城市商业银行信用风险管理的影响 |
| 4.3.1 迫使城商行通过各种途径增加资本金,提高抵御风险的能力 |
| 4.3.2 实时调整其资产负债结构,提升流动性管理能力 |
| 4.3.3 加大力量盘活信贷资产的质量,降低信用风险发生的可能性 |
| 4.3.4 树立全员风险管理意识,培育风险管理文化 |
| 4.3.5 积极推进信息披露工作,加强外部力量约束 |
| 第5章 商业银行信用风险管理的国际经验借鉴 |
| 5.1 国际活跃银行信用风险管理的经验分析 |
| 5.1.1 美联银行(Wachovia Bank)信用风险管理经验分析 |
| 5.1.2 德意志银行信用风险管理经验分析 |
| 5.1.3 荷兰银行信用风险管理经验分析 |
| 5.1.4 巴克莱银行信用风险管理经验分析 |
| 5.1.5 Common Wealth集团信用风险管理经验分析 |
| 5.2 国际活跃银行信用风险管理经验的借鉴与启示 |
| 5.2.1 国际活跃银行信用风险管理的经验总结 |
| 5.2.2 对我国城商行信用风险管理的主要启示 |
| 第6章 中国城市商业银行信用风险管理的实证分析 |
| 6.1 商业银行信用风险计量的方法比较 |
| 6.1.1 信用评分法 |
| 6.1.2 神经网络分析法 |
| 6.1.3 信用风险的压力测试 |
| 6.2 商业银行信用风险计量的模型比较 |
| 6.2.1 多元逻辑模型与多元概率比回归模型 |
| 6.2.2 单一信用产品定价模型 |
| 6.2.3 信用组合度量模型 |
| 6.3 我国城市商业银行信用风险管理的实证方案设计 |
| 6.3.1 城市商业银行信用风险管理的基本方案 |
| 6.3.2 城市商业银行信用风险管理的实证检验 |
| 第7章 新巴塞尔协议下中国城市商业银行信用风险管理模式的建立 |
| 7.1 城市商业银行信用风险管理坚持的原则 |
| 7.1.1 一般性和特殊性相结合的原则 |
| 7.1.2 区域化管理和专业化管理相结合的原则 |
| 7.1.3 总部战略和外阜经营相结合的原则 |
| 7.1.4 稳定性与实时性相结合的原则 |
| 7.1.5 定性与定量相结合的原则 |
| 7.2 完善城市商业银行信用风险管理的组织架构 |
| 7.2.1 深化城市商业银行产权制度改革 |
| 7.2.2 明确信用风险管理管理的目标和内容 |
| 7.2.3 搭建信用风险管理组织体系 |
| 7.3 设计科学的城市商业银行信用风险管理流程 |
| 7.3.1 风险识别 |
| 7.3.2 风险控制与补偿 |
| 第8章 新巴塞尔协议下完善中国城市商业银行信用风险管理的主要对策 |
| 8.1 本文的主要结论 |
| 8.2 新形势下构建我国城市商业银行信用风险管理的主要思考 |
| 8.3 构建适宜的信用风险管理模型和科学的指标体系 |
| 8.4 城市商业银行信用风险管理的基础工程建设 |
| 8.4.1 塑造先进的、全员的风险管理文化 |
| 8.4.2 建设高素质人才队伍 |
| 8.4.3 打造自身独特的核心竞争力 |
| 8.5 完善中国城市商业银行信用风险内部评级机制的途径 |
| 8.5.1 城市商业银行信用风险内部评级机制建设的基本思路 |
| 8.5.2 城市商业银行信用风险内部评级机制建设的主要内容 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（6）建国以来我国金融监管制度思想演进研究（论文提纲范文）
| 摘要 Abstract 0. 导论 |
| 0.1 研究背景 |
| 0.1.1 问题的提出 |
| 0.1.2 研究意义 |
| 0.2 金融监管制度思想研究的理论基础 |
| 0.2.1 金融监管与金融监管制度的含义 |
| 0.2.2 金融监管制度思想 |
| 0.2.3 思想与制度的关系 |
| 0.3 研究思路、研究方法及创新点 |
| 0.3.1 研究思路及研究内容 |
| 0.3.2 研究方法 |
| 0.3.3 创新点 |
| 0.4 国内外研究现状 |
| 0.4.1 国外学者关于中国金融监管的研究 |
| 0.4.2 国内研究综述 1. 束缚与控制(1948-1978)：计划经济时期的金融监管制度与思想 |
| 1.1 计划经济时期金融管理思想的背景 |
| 1.1.1 理论背景 |
| 1.1.2 经济背景 |
| 1.2 计划经济时期金融管理的思想考察 |
| 1.2.1 金融组织国有化思想 |
| 1.2.2 管理机构的单一化思想 |
| 1.2.3 金融管理的行政调控思想 |
| 1.3 计划经济时期的法制思想 |
| 1.3.1 计划经济时期的法制环境 |
| 1.3.2 中国计划经济时期的法制传统思想 |
| 1.4 思想形成动因分析 |
| 结束语 2. 启蒙与探索(1979-1984)：金融制度改革起步阶段的监管制度与思想 |
| 2.1 金融监管制度思想产生的背景 |
| 2.1.1 中共十一届三中全会的重大意义 |
| 2.1.2 社会主义初级阶段理论的逐步形成 |
| 2.1.3 商品经济理论的逐步确立 |
| 2.1.4 西方货币金融理论的引进 |
| 2.2 金融监管组织体系的初步构想 |
| 2.2.1 关于中央银行建制问题的认识 |
| 2.2.2 关于中央银行性质问题的争论 |
| 2.2.3 中央银行与专业银行的关系的认识 |
| 2.3 中央银行金融管理的思想发展 |
| 2.3.1 利率管制思想 |
| 2.3.2 信贷管理思想 |
| 2.3.3 关于中央银行金融管理方式的探讨 |
| 2.4 建设金融法制的初步探索 |
| 2.4.1 监管立法的必要性认识 |
| 2.4.2 关于设立银行法的初步认识 |
| 结束语 3. 冲突与融合(1984-1993)：金融制度改革构建阶段的监管制度与思想 |
| 3.1 金融监管制度思想发展的背景 |
| 3.1.1 多元化金融机构的大发展 |
| 3.1.2 专业银行的商业化改革 |
| 3.1.3 金融业经营模式的转变：由自然混业经营向分业经营过渡 |
| 3.1.4 理论背景：西方金融理论的传播与发展 |
| 3.2 确立金融监管组织体系的思想发展 |
| 3.2.1 中央银行监管职能定位的探讨 |
| 3.2.2 监管分支机构设置的争议 |
| 3.2.3 监管主体和客体的关系：中央银行与专业银行认识的深化 |
| 3.2.4 由自然混业监管向分业监管过渡的探索 |
| 3.3 金融监管市场制度思想探索 |
| 3.3.1 强化合规性监管职能思想的确立 |
| 3.3.2 运营监管思想：利率管制、信贷规模控制 |
| 3.3.3 风险管理思想的探讨 |
| 3.4 金融监管立法性质和内容的探讨 |
| 3.4.1 关于《银行管理暂行条例》的认识 |
| 3.4.2 关于加强金融法制建设的讨论 |
| 3.4.3 加强法制建设思想的基本特征 |
| 结束语 4. 调整与突破(1994-2004)：金融制度改革的调整阶段的监管制度与思想 |
| 4.1 金融监管制度思想调整与突破的背景 |
| 4.1.1 加入世贸组织对我国金融业的影响：技术进步与金融创新 |
| 4.1.2 国有银行商业化改革 |
| 4.1.3 现代经济理论的发展与引进 |
| 4.1.4 金融业经营模式的转变：混业经营初露端倪 |
| 4.1.5 《巴塞尔资本协议》的影响 |
| 4.2 优化监管组织体系的探索 |
| 4.2.1 监管机构协调制度的建议 |
| 4.2.2 分业监管与混业监管的争论 |
| 4.2.3 监管监管者思想的产生 |
| 4.2.4 关于分离监管职能的争论 |
| 4.3 监管业务思想的深入研究 |
| 4.3.1 风险监管思想的发展：以风险管理为核心的审慎监管与合规监管并重 |
| 4.3.2 关于自律性监管思想的探讨 |
| 4.3.3 全程监管思想的确立 |
| 4.4 金融全球化背景下的监管立法思想 |
| 4.4.1 关于《中国人民银行法》的讨论 |
| 4.4.2 加强监管立法国际合作的建设 |
| 4.4.3 加强我国金融监管法制化的思想 |
| 结束语 5. 深化与反思(2005至今)：危机后我国金融监管制度思想的发展 |
| 5.1 金融监管制度思想探索的背景 |
| 5.1.1 金融全球化与金融业对外开放 |
| 5.1.2 混业经营日趋明显 |
| 5.1.3 国际金融危机的爆发 |
| 5.1.4 金融创新不断深入 |
| 5.2 金融监管组织的新发展 |
| 5.2.1 加强金融监管机构协调的探讨 |
| 5.2.2 完善自律性监管体系的思考 |
| 5.2.3 构建宏观审慎管理机构体系的探索 |
| 5.3 监管业务的再探索 |
| 5.3.1 微观审慎监管思想的强化 |
| 5.3.2 机构监管与功能监管的争论 |
| 5.3.3 关于宏观审慎监管与系统性风险防范思想 |
| 5.4 监管立法的反思与探索 |
| 5.4.1 关于建立中国金融混业监管法律体系的思考 |
| 5.4.2 系统性风险法律监管思想的确立 |
| 结束语 6. 中国金融监管制度思想演进的总体考察 |
| 6.1 建国以来金融监管制度思想的演进路径 |
| 6.1.1 行政性金融控制思想 |
| 6.1.2 控制性金融监管思想的形成与弱化：逐步强调规则监管与市场约束并重 |
| 6.1.3 审慎性金融监管思想的构建与强化 |
| 6.2 金融监管制度与思想演变的内在逻辑 |
| 6.2.1 思想演进特征 |
| 6.2.2 演进机制 |
| 6.3 我国金融监管理念的发展方向 参考文献 后记 |
（7）巴塞尔协议Ⅲ下商业银行资产负债管理优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 选题背景及意义 |
| 一、 选题背景 |
| 二、 选题意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、 对商业银行资产负债优化问题的研究 |
| 二、 对商业银行资产负债优化流动性管理和流动性约束的有关研究 |
| 三、 对商业银行资产负债管理资本约束的有关研究 |
| 第三节 本文的研究思路、结构安排及主要创新 |
| 一、 研究思路和研究方法 |
| 二、 结构安排 |
| 三、 主要创新点 |
| 第二章 商业银行资产负债管理理论 |
| 第一节 资产管理阶段 |
| 一、 资产管理理论 |
| 二、 资产管理方法 |
| 第二节 负债管理理论和方法 |
| 一、 负债管理理论 |
| 二、 负债管理的方法 |
| 第三节 资产负债管理方法 |
| 一、 资产负债管理理论 |
| 二、 资产负债管理的方法 |
| 第四节 巴塞尔协议的诞生与演变 |
| 一、 巴塞尔协议产生的背景 |
| 二、 1988 年巴塞尔协议基本框架 |
| 三、 2004 年新资本协议的内容 |
| 第五节 结论 |
| 第三章 巴塞尔协议Ⅲ对商业银行资产负债管理的影响 |
| 第一节 次贷危机推进巴塞尔协议的改革 |
| 一、 商业银行在次贷危机中起到了推波助澜的作用 |
| 二、 金融监管缺失带来的道德加剧了金融危机的破坏性 |
| 三、 金融危机中巴塞尔新资本协议暴露的问题 |
| 第二节 巴塞尔协议Ⅲ及其对商业银行影响 |
| 一、 《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容 |
| 二、 “巴塞尔Ⅲ”对商业银行的影响 |
| 第三节 “中国版巴塞尔协议Ⅲ”对银行业影响分析 |
| 一、 “中国版巴塞尔协议Ⅲ”的主要内容 |
| 二、 中国巴塞Ⅲ协议对我国银行业的影响 |
| 第四节 结论 |
| 第四章 巴塞尔协议Ⅲ下的商业银行资本监管约束 |
| 第一节 商业银行的风险及资本约束 |
| 一、 商业银行风险的内涵 |
| 二、 商业银行损失分类 |
| 三、 账面资本、监管资本和经济资本 |
| 四、 巴塞尔资本协议下资本计量方法 |
| 第二节 我国商业银行信用风险资本计量方法的选择 |
| 一、 商业银行的信用风险资本计量 |
| 二、 我国商业银行信用风险计量现状以及相关改进建议[ |
| 第三节 市场风险及操作风险资本计量方法选择 |
| 一、 商业银行市场风险资本计量 |
| 二、 商业银行操作风险资本计量 |
| 第四节 商业银行资负管理优化中资本约束条件的建立 |
| 一、我国商业银行资本监管指标要求 |
| 二、我国资本约束模型的建立 |
| 第五章 商业银行资产负债管理优化下的流动性约束研究 |
| 第一节 商业银行流动性和流动性的影响因素 |
| 一、 商业银行的流动性及存在的风险 |
| 二、 商业银行流动性需求的影响因素 |
| 第二节 商业银行流动性需求管理及我国商业银行流动性管理现状 |
| 一、 商业银行流动性需求管理 |
| 二、 商业银行流动性需求搭配管理策略 |
| 三、 我国商业银行流动性管理现状及制约因素 |
| 第三节 商业银行资负管理优化中流动性管理约束条件的建立 |
| 一、 我国商业银行流动性监管指标要求 |
| 二、 流动性约束条件的构建 |
| 第六章 商业银行流动性和资本约束下的资负优化模型 |
| 第一节 模型变量的选择 |
| 第二节 资产负债优化模型的构建 |
| 一、 确定目标函数 |
| 二、 约束条件 |
| 第三节 商业银行资负管理优化模型的简化 |
| 第四节 应用实例 |
| 一、 某商业银行具体情况 |
| 二、 资本约束条件的确定 |
| 三、 流动性约束条件的确定 |
| 四、 模型的实证结果 |
| 五、 对比分析 |
| 第七章 我国商业银行资产负债管理改革构想 |
| 一、 我国商业银行资产负债管理现状及存在的问题 |
| 二、 巴塞尔协议Ⅲ实施后我国商业银行资产负债管理框架的搭建 |
| 三、 多渠道应对更加趋紧的资本约束 |
| 四、 有效提高流动性风险管理水平 |
| 五、 外部环境的完善 |
| 第八章 全文总结与研究展望 |
| 第一节 全文总结 |
| 第二节 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 |
（8）商业银行住房抵押贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 问题的提出与研究范围界定 |
| 1.1.1 问题的提出 |
| 1.1.2 研究背景 |
| 1.1.3 研究范围界定 |
| 1.2 国内外研究现状与评述 |
| 1.3 选题意义 |
| 1.4 研究的主要内容 |
| 1.5 本文的创新之处 |
| 2 本文研究的理论基础 |
| 2.1 信息经济学相关理论 |
| 2.1.1 定义与研究内容 |
| 2.1.2 产生与发展 |
| 2.1.3 信息经济学的细化 |
| 2.1.4 信息经济学的作用 |
| 2.2 信息与信息不对称理论 |
| 2.2.1 信息及其经济特征和作用 |
| 2.2.2 信息不对称理论 |
| 2.3 博弈论相关原理 |
| 2.3.1 博弈论的基本概念 |
| 2.3.2 非合作博弈及其分类 |
| 2.4 新旧巴塞尔协议 |
| 2.4.1 旧巴塞尔协议 |
| 2.4.2 新巴塞尔协议 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 商业银行住房抵押贷款及其风险界定 |
| 3.1 商业银行住房抵押贷款界定 |
| 3.1.1 商业银行住房抵押贷款相关概念界定 |
| 3.1.2 商业银行住房抵押贷款特征 |
| 3.2 商业银行住房抵押贷款风险界定 |
| 3.2.1 商业银行住房抵押贷款风险概述 |
| 3.2.2 商业银行住房抵押贷款风险类型 |
| 3.3 商业银行住房抵押贷款风险成因分析 |
| 3.3.1 一般成因分析 |
| 3.3.2 特殊成因分析 |
| 3.4 商业银行住房抵押贷款风险危害 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 商业银行住房抵押贷款风险信息经济学分析 |
| 4.1 基于不对称信息的住房抵押贷款风险 |
| 4.2 信息不对称与住房抵押贷款风险识别 |
| 4.2.1 商业银行与借款人之间的信息不对称风险 |
| 4.2.2 借款人与保险机构之间的信息不对称风险 |
| 4.2.3 信息不对称的其他相关市场风险 |
| 4.3 信息不对称对商业银行住房抵押贷款的影响 |
| 4.3.1 增加交易费用与降低市场效率 |
| 4.3.2 导致信贷配给加大银行风险 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 商业银行住房抵押贷款信用风险度量模型 |
| 5.1 商业银行住房抵押贷款信用风险度量 |
| 5.1.1 信用风险度量及其模型选择 |
| 5.1.2 Credit Metrics 模型的测度思路 |
| 5.1.3 Credit Metrics 模型的仿真模拟 |
| 5.1.4 KMV 模型的基本思想和测度思路 |
| 5.1.5 样本数据信息与模型参数值确定 |
| 5.1.6 住房抵押贷款信用风险的测度 |
| 5.1.7 模型参数变动对违约概率的影响 |
| 5.1.8 住房抵押贷款信用风险的波动效应 |
| 5.1.9 住房抵押贷款的波动溢出预测 |
| 5.2 基于信息非对称的信用风险管理模型 |
| 5.2.1 住房抵押贷款的博弈分析 |
| 5.2.2 信息不对称下的信用风险管理模型 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 基于新巴塞尔协议的住房抵押贷款风险防范 |
| 6.1 新旧巴塞尔协议的共同点及主要区别 |
| 6.1.1 共同点 |
| 6.1.2 不同点 |
| 6.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.2.1 新巴塞尔协议对抵押贷款风险的界定 |
| 6.2.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.3 新巴塞尔协议与中国商业银行抵押贷款风险防范 |
| 6.3.1 中国商业银行住房抵押贷款存在的主要风险 |
| 6.3.2 中国商业银行在风险管理方面存在的主要问题 |
| 6.3.3 中国商业银行住房抵押贷款风险防范与新协议的适应性 |
| 6.4 中国商业银行住房抵押贷款风险管理对策 |
| 6.4.1 内部风险管理亟待加强 |
| 6.4.2 外部环境有待完善 |
| 6.4.3 借鉴国外经验完善住房抵押贷款的风险管理体系 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 研究结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 商业银行固定资产贷前调查报告内容要求 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
| 附件 |
（9）透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 引言 |
| 第1章 新巴塞尔协议(BASELⅡ)概述 |
| 1.1 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的指导思想和目标 |
| 1.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)内容 |
| 1.2.1 "三大支柱"体系 |
| 1.2.2 风险资本的计量:标准法及内部评级法的应用 |
| 1.2.3 强调有效的信息披露 |
| 1.3 新巴塞尔协议(BASELⅡ)的作用和功能 |
| 第2章 美国次贷危机前后新巴塞尔协议(BASELⅡ)所受的争议 |
| 2.1 次贷危机的发生及发展过程简介 |
| 2.1.1 美联储低利率政策催生房地产泡沫 |
| 2.1.2 次贷市场的过度膨胀最终走向危机 |
| 2.2 新巴塞尔协议(BASELⅡ)监管框架长期存在的争议点 |
| 2.2.1 BaselⅡ风险监管框架的顺周期性 |
| 2.2.2 监管资本约束激励机制存在弊端 |
| 2.2.3 存在资本套利空间 |
| 2.2.4 模型所需支持性数据的取得存在困难 |
| 2.3 BASELⅡ在次贷危机中新暴露的不足之处 |
| 2.3.1 对银行风险转移现状关注不足 |
| 2.3.2 对投行、对冲基金和评级机构的监管缺失 |
| 2.3.3 对系统性风险评估不足 |
| 2.3.4 运用VaR模型度量风险存在局限性 |
| 2.3.5 信息披露要求不够加剧了市场波动 |
| 2.4 新巴塞尔协议不应成为次贷危机的替罪羊 |
| 第3章 巴塞尔委员会应对次贷危机的改革措施及细化建议 |
| 3.1 巴塞尔委员会在危机后采取的主要改革措施 |
| 3.1.1 巴塞尔委员会在危机后的主要改革措施 |
| 3.1.2 BaselⅢ主要内容及出台意义 |
| 3.2 对巴塞尔委员会监管改革的细化建议 |
| 3.2.1 提高标准强化资本监管 |
| 3.2.2 扩大监管覆盖面和提高监管水平 |
| 3.2.3 第三支柱下信息披露要求的完善 |
| 3.2.4 以经济资本模型辅助资本监管 |
| 第4章 巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示 |
| 4.1 我国对BASELⅡ、BASELⅢ的实施进展及遇到的主要问题 |
| 4.1.1 我国对于BaselⅡ、BaselⅢ的实施进展 |
| 4.1.2 我国在实施BaselⅡ过程中遇到的机遇与挑战 |
| 4.1.3 BaselⅢ对我国的影响分析 |
| 4.2 巴塞尔委员会监管改革对于中国实施巴塞尔协议的启示 |
| 4.2.1 保证资本充足并提高资本质量 |
| 4.2.2 建立完善宏观审慎监管模式 |
| 4.2.3 以内部评级法完善对信用风险的度量 |
| 4.2.4 推进市场风险评级内部模型的应用 |
| 4.2.5 加强操作风险体系建设 |
| 4.2.6 重视压力测试技术在我国的进一步应用 |
| 4.2.7 进行薪酬激励机制改革 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（10）国际资产证券化风险监管最新进展及对我国的启示（论文提纲范文）
| 一、巴塞尔银行监管委员会———巴塞尔资本协议对资产证券化的监管过程 |
| (一) 从旧巴塞尔资本协议到新巴塞尔资本协议 |
| 1. 明确资产证券化的概念和实质 |
| 2. 规定商业银行风险转移的操作要求 |
| 3. 提出对资产证券化风险暴露的最低资本要求 |
| 4. 确定了风险暴露的计量方法——标准法和内部评级法 |
| (二) 危机暴露出新巴塞尔资本协议对资产证券化风险监管的不足之处 |
| 1.监管理念存在偏差 |
| 2.监管措施依然不足 |
| 3.对突发事件的风险考虑不足 |
| 4.对非银行金融机构的高杠杆运作缺乏有效监管 |
| (三) 危机后进一步加强对资产证券化风险的监管——《新资本协议市场风险框架的修订稿》的发布 |
| 1.提高再证券化产品的风险权重。 |
| 2.进一步加大信息透明度。 |
| 二、美国财务会计标准委员会针对证券化资产风险监管的最新准则——FAS166和FAS167 |
| 三、G20峰会提出资产证券化业务应加强风险管理和合理谨慎 |
| 四、对中国的启示——解读《商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引》 |
| (一) 《指引》出台的背景 |
| (二) 《指引》的主要内容 |
| 1. 基本规定。 |
| 2. 定义。 |
| 3. 资产证券化标准。 |
| 4. 内部评级和监管资本计量原则。 |
| 五、结语 |
四、《新巴塞尔资本协议》出台背景、基本结构与启示（论文参考文献）
- [1]我国中小银行流动性风险监管法律制度研究[D]. 张凯. 辽宁大学, 2021(02)
- [2]政府对商业银行金融风险监管的研究[D]. 吴玫. 湖南农业大学, 2019(08)
- [3]政府监管者完善银行业市场约束研究[D]. 肖宇. 华中科技大学, 2018(01)
- [4]中国商业银行流动性风险管理研究 ——基于巴塞尔协议Ⅲ的视角[D]. 杨玉冰. 辽宁大学, 2016(04)
- [5]中国城市商业银行信用风险管理研究 ——基于巴塞尔资本协议的视角[D]. 郭保民. 天津财经大学, 2013(07)
- [6]建国以来我国金融监管制度思想演进研究[D]. 崔鸿雁. 复旦大学, 2012(03)
- [7]巴塞尔协议Ⅲ下商业银行资产负债管理优化研究[D]. 宁喆敏. 南开大学, 2012(07)
- [8]商业银行住房抵押贷款风险管理研究[D]. 褚丽莉. 辽宁工程技术大学, 2012(05)
- [9]透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示[D]. 陈斯佳. 山东大学, 2011(06)
- [10]国际资产证券化风险监管最新进展及对我国的启示[J]. 张梅. 国际商务财会, 2011(04)