一、浅析实行住房抵押贷款证券化的经济效应（论文文献综述）
孙汉康[1]（2020）在《中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比》文中研究表明资产证券化（Asset-Backed Securitization）起源于20世纪70年代的美国,始于住房抵押贷款领域。随着金融市场的发展,资产证券化在美国迅速开展起来。90年代初资产证券化的概念被引入中国。2005年,中国开始进行资产证券化试点。之后,中国的资产证券化业务逐渐发展起来,并且在借鉴美欧经验的基础上形成了各种资产证券化产品。在借鉴国内外研究成果的基础上,本文对中国各种资产证券化产品的适用性、安全性、流动性和盈利性进行了比较研究。在适用性方面,比较了住房抵押贷款等12种主要资产证券化产品的发展历程和现状、发展动因、制约发展的因素。通过中外资产证券化的比较,分析了各种证券化产品在中国的适用性和发展前景。运用分值评定各种资产证券化产品的适用程度。适用性方面侧重于定性研究。在安全性方面,以“违约率”为指标对中国各种资产证券化产品的安全性、三类产品（信贷资产证券化、企业资产证券化、资产支持票据）的安全性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的安全性进行了量化比较。在此基础上,以“证券的年化违约率”作为衡量资产证券化产品安全性（风险程度）的指标,也即因变量,以“年化早偿、资产利率、证券利率、次级占比、评级下调、证券年限”为自变量。通过大量的数据分析,借助“统计产品与服务解决方案”软件（Statistical Product and Service Solutions,SPSS）进行了计算,构建了度量资产证券化产品安全性的模型,预测了各种资产证券化产品的安全性,并将安全性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在流动性方面,以“证券发行后进入二级市场的比例”为指标对中国各种资产证券化产品的流动性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的流动性进行了量化比较。在此基础上以“证券发行后进入二级市场的比例”作为衡量资产证券化产品流动性的指标,也即因变量,以“年度增长值、证券发行金额、进入二级市场交易额”为自变量。通过大量的数据分析,借助SPSS软件进行了计算,构建了度量资产证券化产品流动性的模型,预测了各种资产证券化产品的流动性,并将流动性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在盈利性方面,以“证券产品利差”作为衡量资产证券化产品盈利性的指标,对中国各种资产证券化产品的盈利性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的盈利性进行了量化比较。与前两节不一样的是,并没有将“证券产品利差”作为因变量,而是将“证券利润”作为因变量,以“证券产品利差、发行金额、各种费用”为自变量,根据会计准则建立了度量中国资产证券化盈利性的模型。在进行比较研究的基础上建立了以资产证券化产品适用性为引领,以安全性、流动性和盈利性为支撑的中国资产证券化产品的综合评价体系（ASLP）,提出了中国资产证券化产品的发展方向和策略。对需大力发展的资产证券化产品提出了发展路径,包括汽车贷款资产证券化、房地产投资信托资产证券化（REITs）、保障性住房资产证券化、政府与社会资本合作项目（PPP）的资产证券化。本文的主要贡献在于:（1）通过对资产证券化产品之间的比较研究,提出了衡量资产证券产品的标准――“适用性、安全性、流动性、盈利性”,并率先进行了探索。（2）在对中国资产证券化产品进行比较研究的基础上,指出了我国金融市场中各种资产证券化产品在中国的适用程度,并提出了衡量产品“适用性”的主要依据。实证研究了中国各种资产证券化产品的安全性（风险程度）,构建了度量资产证券化产品安全性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券产品的流动性,构建了度量资产证券化产品流动性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券化产品的盈利性,构建了度量资产证券化产品盈利性的标准和模型。（3）本文综合对产品“适用性、安全性、流动性、盈利性”比较研究的结果,提出了评价资产证券化产品的“四性”体系（ASLP）。
江涛[2]（2019）在《建元2005-1个人住房抵押贷款证券化提前偿付风险研究》文中认为20世纪90年代,我国开放了住房市场,虽然促进了房地产市场和经济的发展,但是带来发展的同时也蕴含着巨大风险,那就是由于住房抵押贷款占商业银行贷款规模比例过大,导致“短存长贷”巨大的风险敞口。由于我国RMBS市场基础资产质量相对优异,在证券利率确定上也是浮动利率发行,因此,提前偿付风险相较于利率风险和信用风险在我国显得更加突出,提前偿付风险不仅会影响RMBS产品本身资产池的现金流的稳定性和定价的准确性,也会使得产品的投资者和发行人利益受到损失,甚至会影响证券市场和房地产市场。所以,为了避免提前偿付风险可能带来的危害,对RMBS市场提前偿付行为进行研究则具有着重要意义。本文正文首先阐述了提前偿付风险的定义,并进一步梳理了造成提前偿付风险的因素组成;接着介绍了各种提前偿付度量方法:基于经验数据、基于计量模型、基于期权理论,分析了三种度量模型在“建元2005-1RMBS”的适用性,得出SMM和CPR作为提前偿付率衡量风险水平;然后进行了具体的案例介绍,分别从“建元2005-1RMBS”基本要素、交易结构、产品资产池、产品收益分配四个方面揭示了产品目前的提前偿付风险较高,并描述了其风险特征和重点分析了提前偿付风险受到的影响因素;最后从住房抵押贷款证券化产品“建元2005-1RMBS”提前偿付风险的影响因素开始入手,收集整理“建元2005-1RMBS”每期的信托机构受托报告的偿付数据,使用单月清偿率和条件提前偿付率得出产品的提前偿付率,利用多元回归模型进行提前偿付风险影响因素的实证检验,得出了因素的影响方向和程度。本文结论显示住房抵押贷款利率与提前偿付风险呈现负相关关系,资本收益率与提前偿付风险呈现正相关,但是两者皆有延期效应;房屋价格与居民可支配收入与提前偿付风险水平呈现结果不同,前者是负向,后者是正向的;对于贷款特征中提前偿付累计总额,该因素影响不是线性的;在季度效应中,处于2月份左右的春节效应则使提前偿付水平降低。对此基于本文实证结果,本文提出了调整条款设定、产品结构创新、资产池有效选择搭配、制定投资规划、适当缩短抵押贷款剩余期限和余额这些针对性建议。
于宝亮[3]（2017）在《信贷资产证券化与商业银行风险化解 ——我国商业银行信贷资产证券化的驱动因素和发展方向研究》文中指出随着我国经济步入新常态,我国商业银行结束了长达十年（2004-2013年）的“黄金增长期”。在经济增速下行、利率市场化改革、宏观信贷投放结构调整的大背景下,我国商业银行利润增速明显放缓,信贷资产质量下滑、存量信贷资产亟需盘活、传统盈利模式日渐式微、对商业银行的安全性、流动性、盈利性均构成挑战。2012年,我国重启信贷资产证券化试点工作,被认为是我国商业银行“盘活存量、化解不良”的重要工具。多年来我国商业银行信贷资产证券化实践,为系统深入地研究我国商业银行信贷资产证券化的有关问题提供了实践基础。本文研究的问题是:我国商业银行是否有动力、能否有条件充分利用信贷资产证券化工具解决面临的风险和挑战,具体可以分解为两个相互关联的子问题:第一,我国商业银行在自身具备何种条件时,会倾向于开展信贷资产证券化业务以及扩大信贷资产证券化的规模?第二,我国商业银行在试图利用证券化方式化解风险问题时,需要信贷资产证券化市场具备哪些必要条件?而商业银行自身作为信贷资产证券化市场建设的重要参与者——信贷资产的供给者,应该重点发展的信贷资产证券化方向是什么?本文以我国2012年信贷资产证券化试点重启以来的经验数据为基础,通过二元离散选择模型和Tobit模型,对我国商业银行发起信贷资产证券化决策和规模的驱动因素进行了实证检验。这些因素包括不良贷款率、资本充足率、贷款增长率、非利息收入占比等反映安全性、流动性和盈利性的指标。总体来看,不良贷款率、资本充足率、贷款增长率和非利息收入占比对商业银行信贷资产证券化行为的驱动作用显着,银行存款规模也和信贷证券化行为具有较强的相关性。同时,考虑到我国商业银行性质和规模的差异性,本文对大型国有商业银行和中小型商业银行（股份制商业银行、城商行、农商行）进行了分组研究。实证结果显示,与中小型银行相比,大型国有商业银行在发起信贷资产证券化方面的内生动力相对不足,其参与信贷资产证券化的行为更多是由“外部政策驱动”;而中小型商业银行通过信贷资产证券化解决其面临的安全性、流动性、盈利性问题的内生动力比较强劲。针对大型国有商业银行和中小型商业银行所表现出的差异,本文给出了可能的解释。同时,本文进一步地提出,除了完善市场和监管环境之外,我国商业银行作为信贷资产证券化市场的产品供给端,应着力发展的两个证券化方向——住房抵押贷款证券化（MBS）和不良贷款证券化（NPLS）。其中,大型国有商业银行应发挥住房贷款规模和信用良好的优势,前瞻性、大规模地开展MBS,为信贷资产证券化市场提供优质、安全、标准化的证券化产品,增强市场的流动性,为市场持续发展构建稳定“底部”。中小型商业银行则应充分利用其灵活优势,发展不良贷款证券化,进一步丰富证券化市场的产品供给,构建各类风险-收益相匹配的多层次证券化市场。
杨树坪[4]（2015）在《国民经济安全视角下房地产泡沫治理研究》文中提出房地产业对国民经济的增长有着至关重要的作用。作为资金密集型产业,房地产业与国民经济安全有着密不可分的关系。中国房地产业作为国民经济的支柱产业,产业相关度高,带动性强,与其他行业以及人民生活联系密切,故其发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和国民经济安全。与此相对应的是房地产业作为周期性消费品,又具有波动较大和变化多端等固有特征,所以政府通过宏观调控政策平抑或减缓房地产周期波动带来的不利影响,防止房地产市场供求关系过大波动,通过促进房地产市场健康和稳定的发展推动中国经济的快速发展。但是,随着房地产业的快速发展,房地产热引起社会各界对房地产泡沫的广泛关注。若房地产业出现过度增长、脱离实际经济基础的支撑,则有可能引发房地产泡沫,威胁金融体系的安全,进而极大地危害整个国民经济安全。基于此,本文对房地产泡沫进行全方位研究,关注房地产市场泡沫与国民经济安全的关系,测度中国房地产的泡沫程度,提出治理房地产市场泡沫的对策建议,很有价值,也很有意义。
陈薪宇[5]（2011）在《美国商业银行资产证券化问题研究 ——经验与启示》文中研究表明资产证券化是全球主要资本市场运用最广泛的金融创新工具之一,它因能给市场参与者带来诸多收益而受到发达国家尤其是美国的青睐。但是对于中国而言,资产证券化的发展仍处于探索阶段。2008年,美国次贷危机爆发以后,资产证券化被认为是危机爆发的根本原因而遭到质疑和否定,中国金融机构的证券化之路也戛然而止。但是,中国商业银行目前普遍面临触及存贷比监管红线和资本充足率硬性约束的风险,在趋紧的货币政策这一宏观背景下,商业银行的流动性和盈利能力也遭受挑战,需要运用资产证券化这一金融创新工具来走出困境。美国是全球资产证券化市场最发达的国家,因此,本文以美国作为研究对象,通过理论和实证研究,探讨了资产证券化在美国诞生和发展的动因,运用计量模型和相关的财务数据对美国资产证券化程度最高的花旗集团进行实证研究,从而证实资产证券化具有的优势,同时,本文回顾了美国次贷危机的发展历程,深刻剖析了次贷危机爆发的原因,阐述美国次贷危机爆发的根本原因并非资产证券化这一创新工具的运用,而在于美国监管体制的缺陷和监管机构的监管不力,资产证券化反而缓解了商业银行承担的风险。对于中国而言,商业银行资产规模逐年扩大、资本充足率下降、利差收入减少、抵押贷款不断增加的现状使得采取资产证券化的必要性大大增加,但中国资产证券化的发展首先需要培育良好的制度环境、交易环境,吸取美国次贷危机的残酷教训,在证券化产品结构设计、风险控制、监管等方面给予足够的重视。本文由六个部分组成。第一章为导论,主要阐述了本文的选题背景、研究意义,介绍了国内外相关的研究文献以及本文的研究方法,并说明本文的主要创新点和存在的不足之处；第二章首先介绍了资产证券化的相关概念,阐述了资产证券化的基本流程和基本原理,并对美国资产证券化主要产品的收益与风险进行分析,然后回顾了20世纪70年代美国金融机构实行资产证券化的背景,并用计量软件对花旗集团资产证券化的效应进行分析,并通过财务数据进行检验；第三章回顾了美国次贷危机的历程,对次贷爆发的主要原因和根本原因进行剖析,并分析了资产证券化和次贷危机两者之间的相互影响和冲击；第四章分析了我国资产证券化的发展现状,阐述了我国发展资产证券化的必要性,并总结了美国资产证券化和次贷危机对中国发展资产证券化的启示；第五章是本文的总结,对前文分析的相关内容进行回顾和梳理。
曾龙[6]（2010）在《中国住房金融风险分析及防范机制研究》文中提出随着住房问题日益成为中国居民的关注热点,住房金融也已成为金融业的一个发展亮点。一般认为,住房金融是安全性较高的金融业务。然而,住房金融是一项政策性较强、行业性和区域性比较明显的金融业务,有着其自身独特的运动规律。住房金融风险具有累积性,一旦爆发,便会迅速扩展,出现大面积的金融风波,危及整个金融体系的安全。美国的次贷危机是一场真正由住房金融本身引发的金融危机,危机从美国迅速蔓延到世界各国,从虚拟经济蔓延到实体经济,并最终导致了全球性的经济衰退。这场危机的蔓延速度和产生的破坏性超出了人们的预期,使人们不得不对住房金融风险重新进行审视。近年来,伴随我国房地产市场的高速发展,金融特别是银行信贷在不断提供支撑的同时,其面临的风险也不断积聚。中美两国住房金融风险有着许多相似之处：（1）经济高速增长、流动性过剩推动房价过度上涨,已经逐步形成泡沫；（2）金融机构房地产信贷迅速扩张,贷款发放标准明显降低,风险隐患开始显现；（3）通货膨胀加剧,货币政策从紧背景下房贷偿还压力加大,信用风险很高。如果不及时对我国住房金融的风险及其形成机制作出科学的分析和判断,建立科学合理的风险防范体系,必然存在风险隐患及其从累积到爆发的可能性；这种可能性一旦转化为现实,必然影响房地产经济持续健康发展,进而影响国民经济的发展。尤其在美国次贷危机引发的金融危机席卷全球的背景下,系统研究我国住房金融风险的形成机制和传导机制,并据此提出防范住房金融风险的政策建议,具有重要的理论意义和现实意义。本文主要是在对住房金融风险生成机理及传导机制分析的基础上,分析中国住房金融当前面临的风险及成因,并从促进房地产业可持续发展的思路出发,深入探讨住房金融风险防范的策略,提出建立中国的住房金融风险预警体系,及时采取措施,以尽量避免住房金融风险对我国金融体系的破坏性冲击,同时针对现存的住房金融风险,从金融创新和政府干预的角度提出化解和转移风险的措施,以创造良好的住房金融生态环境,促进我国住房金融良性发展。本文第一章是导论部分,主要介绍本文选题的背景和意义,国内外的研究现状和不足,研究思路与研究内容,本文的创新点和不足之处。第二章是对住房金融风险的一般理论分析。从金融体系脆弱性假说、货币主义、金融资产价格的内在波动性、信息经济学、信贷周期理论、行为金融学、理性泡沫理论和资产价格反射性理论等多角度解释了住房金融风险的生成机制；通过研究房地产泡沫、住房金融风险、银行危机和金融危机之间的相互关系,探究住房金融风险的传导机制,为促进我国住房金融发展和住房金融风险防范机制的完善提供理论基础。第三章是对中国住房金融风险的现状及成因进行分析。通过分析中国房地产业和住房金融发展的现状,重点对中国住房金融风险的成因进行历史和现实考察,并对当前中国住房金融是否存在风险、风险的程度、危机的可能性等作出科学判断,为我国住房金融风险预警和风险防范体系的确立提供实践依据。第四章是国外预防住房金融风险的经验与启示。本文选取美国次贷危机和迪拜债务危机这两起住房金融风险爆发的案例进行研究,分析国外住房金融风险爆发的原因以及各国所采取的防范措施,总结各种在住房金融风险防范方面的经验和教训,提炼出适合我国住房金融风险防范的经验,为我国住房金融的发展和风险防范机制的确立提供借鉴。第五章是中国住房金融风险的预警分析。本章立足中国住房金融发展的实际,以中国当前住房金融风险的科学判断为依据,提出了适应中国住房金融发展的风险预警指标体系和预警模型,并对当前中国住房金融风险的现状进行了预警分析；结果表明,我国住房金融风险的整体水平并不高,并且受次贷危机的影响2008年还出现了下降趋势,但是个别城市的住房金融风险水平却处于高位水平,因此防范住房金融风险的形势不容乐观。本论文所提出的基于组合赋权的住房金融风险预警模型在理论上有所创新,建立的风险预警信号灯系统在实践上具有现实的可操作性。第六章是从金融创新的角度提出防范住房金融风险的措施。在美国次贷危机发生的背景下,为有效防范金融风险,本章分析了金融创新与金融风险之间的逻辑关系,重点论述了金融创新在转移和分散住房金融风险方面的重要作用,并提出了当前分散中国住房金融风险的两种金融创新形式——在住房消费领域开展住房抵押贷款证券化（MBS）和在住房投资领域建立房地产投资信托基金（REITs）,并对这两种金融创新方式所隐含的金融风险与防范问题进行了深入分析。第七章是从政府干预的角度提出防范住房金融风险的政策建议。从市场失灵和政府失灵两种角度出发,分析政府干预住房金融市场的必要性,并对政府干预住房金融市场的职能进行了界定。最后,针对我国政府干预住房金融市场失灵的表现,从防止政府干预失灵的角度提出防范我国住房金融风险的政策建议。最后是对全文的结论进行总结,并针对本文存在的不足,对未来作出预测和展望。
国淼发[7]（2010）在《住房抵押贷款证券化风险问题研究》文中进行了进一步梳理资产证券化是20世纪70年代以来金融创新的重要成果之一,但美国次贷危机事件表明资产证券化的潜在风险是巨大的。次贷危机的爆发绝不是偶然的,在此之前,许多资产证券化项目都失败了,本文的分析表明,多家机构利用了资产证券化的一些制度漏洞来达到他们恶意的目的,这些行为为危机的最终爆发埋下了隐患。由于各个国家的制度不同,各国资产证券化的运作呈现出许多的差异。因此,透过国外具体制度的表象,从一般意义上深层次探讨资产证券化的风险防范问题,具有重要的理论价值和实践意义。本文就是运用经济学、统计学和计算机仿真等方法,剖析美国在住房抵押贷款证券化管理机制和有关机构所存在的问题,结合我国住房抵押贷款证券化进展状况,从增级评级制度、违约行为和交易者心理状态等方面研究资产证券化的风险问题。虽然发生了次贷危机事件,但不能否认住房抵押贷款证券化的积极意义和正面作用。因此本文希望通过对证券化风险的研究为为中国资产证券化的发展提供有益的参考。具体的,本文进行了以下几方面的工作:（1）对美国住房抵押贷款证券市场在增级过程中所出现的问题进行了详细剖析,得到了目前增级操作在制度方面的缺陷,分析不同增级方式对证券化发起方金融绩效的影响,建立了增级决策模型可用于证券化过程的增级决策,提出了增级方式的政策建议从源头抑制风险的产生和扩散。（2）从制度层面分析了此次次级贷过程中,标准普尔等国外着名评级机构在评级结果方面暴露的严重错误的原因,结合美国、欧洲的经验和教训,提出了我国评级制度的建设意见;以天津地区住房抵押贷款数据为样本,对违约风险因素进行了回归分析,得到了因子分析结果,提出了基础数据匮乏的情况下,住房抵押贷款资金池的风险进行定性和定量预测的方法。（3）在美国住房抵押贷款证券的繁荣阶段（或者说泡沫阶段）,众多投资者,甚至着名的大型投资机构均表现出了非理性的,投资冲动,并最终造成的目前的危机局面,经典的均衡模型难以对其进行合理的解释。本文依据行为金融学的思想,结合信息技术中的Agent建模方式,对住房抵押贷款证券市场的发展和变化规律进行仿真研究。虚拟仿真平台利用了行为金融学中的投资者心态模型,仿真结果的趋势和次贷危机演化结果较为一致。因此本文建立的虚拟金融平台和仿真结果对我国住房抵押贷款证券化过程中的风险控制具有重要的现实意义。
魏旭[8]（2008）在《经济发展与我国住房抵押贷款证券化模式选择研究》文中研究表明近年来我国经济持续高速增长,房地产业发展迅速。但由于我国的金融体制缺乏有效的风险防范和分散机制,商业银行风险不断增加。如何避免房地产泡沫引发的金融、经济危机,同时完善金融体制,促进住宅产业的二级市场发展,以及一级市场和二级市场的联动,就成了一道重要课题。住房抵押贷款证券化所具有的增强商业银行流动性和分散风险,乃至完善我国住房金融市场的功能,正好可以用来解决我国面临的上述问题。本文写作目的就是研究适合我国住房抵押贷款证券化的具体模式,包括当前模式以及长期内的模式。为了得出我国具体采用哪种MBS模式最合适,本文采用了归纳与演绎相结合、理论结合实际以及比较研究、博弈论和SWOT等分析方法,从我国实行MBS的根本目的出发,结合国际国内经验,以及我国经济发展条件及MBS实践,分析了我国MBS模式选择的影响因素、关键和原则,由此得出结论。本文首先比较分析了世界上住房抵押贷款证券化的主要模式的优缺点,以及经济发展与MBS模式选择的关系。结合美国经济发展及其MBS模式,研究发现,表外模式适用的各项条件要求高些,但能实现破产隔离,对风险的防范功能较强,这种模式较为规范,利于我国MBS的长远发展及金融市场的规范,同时它也可能带来金融系统的风险;而表内模式则不能有效实现破产隔离,这种模式在经济规模不大,或者萧条时期往往被作为一种融资手段,长远看,不利于我国金融市场的规范发展。在我国当前经济和房地产业发展的前提下,利用博弈论模型和SWOT分析,得出表外模式更适合我国。然后,通过分析我国表外模式的MBS关键点,发现我国在当前时期发展信托模式的SPV最合适。本文提出了“有限流通的表外模式”,这也是本文的结论创新,这种模式下,我国政府应该发挥主导作用,在当前经济形势下,应该控制其一定的流通范围和流通量,防范系统性风险。在长期内,只有建立起完善的金融体系,我国掌握一定的金融主导权的时候,我国才有可能实行类似于美国的表外模式。
胡乃鹏[9]（2008）在《我国房地产金融成长研究》文中进行了进一步梳理随着我国市场经济体制的逐步建立和完善,房地产业对调整经济结构、促进经济增长发挥了重要作用,而房地产金融成长对房地产业的发展起着重要的推动作用。在当前我国宏观经济持续快速发展,金融深化进程不断推进的背景下,房地产金融在国家金融业中的地位作用也日益突出。加快我国房地产金融在市场、制度、机构等方面的建设成为现阶段深化发展的现实需要。目前,国内外关于房地产金融的研究多是从实务角度出发,针对房地产金融工具、机构、制度等方面所进行的独立的、分块式的研究,缺少系统性和整体性,许多理论和实践问题无法得到有效解决,同时,研究的方法和手段也需要进一步丰富和完善。因此,本文试图将宏观金融领域的金融成长思想与产业金融的运行规律结合,搭建一个较为系统的房地产金融成长理论框架和平台,从而为房地产金融的进一步研究提供理论支持。在此基础之上,综合运用多种理论和方法,围绕我国房地产金融运行的实际情况展开研究。因此,本论文的研究具有重要的理论价值和现实意义。本文提出了房地产金融成长理论的分析框架。对房地产金融成长的概念作出了界定,研究了房地产金融成长的形式、阶段、类型及房地产金融成长的外部规制和目标;阐释了房地产金融成长机制的内涵、要素;同时,分析了房地产金融成长的制度模式、市场模式和企业模式。在上述理论分析基础之上,本文对我国的房地产金融市场成长、房地产金融成长的制度影响和房地产金融主体成长进行了研究,最后对我国总体的房地产金融成长度作出评价。在房地产金融市场成长研究中,重点讨论了我国房地产金融市场的规模增长和结构演进过程。利用动态计量经济学原理构建了决定我国房地产金融市场融资规模增长的中期均衡方程和短期波动方程,得到了房地产金融规模、房地产销售额和GDP三者之间的数量影响关系;通过金融结构主导选择理论分析,确立了以银行为主导模式的我国房地产金融市场的二元主导金融结构;从供需关系视角构建了房地产金融市场融资结构演进的灰靶决策模型,得出我国房地产金融市场融资结构演进模式的成因取决于融资成本、融资规模和融资效率;利用VAR原理构建了一个协整递归估计模型,研究了我国房地产经济增长对于房地产金融市场结构演进的影响,从个别时点看,房地产金融结构发展存在不能适应经济稳步增长的某些问题,从整体情况看,我国房地产金融结构与房地产经济发展在相应的调整后还是存在长期稳定的均衡关系。以房地产金融成长的制度模式、市场模式和机构模式为理论依据,探讨了我国房地产金融成长的制度供给及效应、制度障碍及效应。重点分析了金融组织制度、金融市场制度、金融调控制度和金融监管制度的供给和障碍,住房公积金制度和房地产信贷制度等房地产金融制度对房地产金融成长的影响,同时还分析了房地产金融的制度障碍所造成的投资、融资和金融风险方面的影响。以房地产金融成长的制度模式为理论依据,确立了我国房地产金融机构的产权模式选择为以商业银行为主体,多种非银行金融机构为补充的形式;从外生成长和内生成长两方面探讨了我国房地产金融主体的成长过程:通过构建博弈模型,获得了开发商和个人消费者在乐观预期条件下与房地产金融机构的共生作用关系,通过回归分析获得了以房价收入比为衡量指标的购房者支付能力增长影响的决定关系;从内生成长的视角分析了激励和约束条件下的房地产金融机构经理行为选择机理、房地产金融机构经营目标和选择风险及收益的机理。提出了房地产金融成长度的概念,建立了相应的评价指标体系,并阐述了该评价指标体系的功能和建立原则;运用灰色系统优势分析原理建立了房地产金融成长度评价模型,并对我国1999年2006年的房地产金融成长度进行了实证研究,结合房地产金融成长度的评价值,对我国房地产金融成长的薄弱环节提出了改善的政策建议。
邱强[10]（2008）在《资产证券化的金融效应及其适应性机制研究 ——基于金融生态圈的视角》文中研究表明分析和揭示资产证券化的金融效应是本文的逻辑起点。资产证券化的金融效应是指参与金融主体通过利用资产证券化这一金融工程而有效利用金融资源所产生的影响程度。资产证券化金融效可以分为微观金融效应、宏观金融效应和金融生态圈效应。资产证券化经过近40年的发展,已经成为美国债券市场最大的投资品种,并且已经为全世界绝大多数国家所采用,对金融领域各个方面都产生了重要影响。学术界对资产证券化研究的文章不少,但对资产证券化金融效应进行全面系统研究的文章不多,从金融生态圈优化的角度去研究则是一种新的突破,尤其对于我国来说,实际的意义强于理论意义。目前,我国金融生态圈存在的系统性缺陷主要表现在:资本市场结构失衡,股票比重大,债券比重小,其中国债比重又比企业债比重大;商业银行存差扩大和企业融资难并存;商业银行短存长贷和保险基金长存短投并存等。面临着金融业的全面开放,2005年在中国建设银行和中国开发银行同时发行建元2005-1MBS和开元2005-1ABS资产证券化产品。这说明我国实行资产证券化的迫切性。资产证券化具有优化金融生态圈的功能,能够促进金融生态系统良性循环,能够弥补金融生态圈的系统性缺陷。资产证券化的金融效应除了体现在金融生态圈优化方面,还表现在金融效率提高、金融结构优化、金融市场深化、金融创新和金融稳定等方面。作为论文的重点,本文花了较大篇幅从理论和实践两方面进行规范和实证研究。资产证券化一方面能够降低和分散金融机构所积聚的金融风险,另一方面又会产生新的金融风险。前者主要结合我国商业银行机构所面临的金融风险进行分析,后者则结合美国次级债危机进行分析。在弄清楚资产证券化的金融效应之后,如何通过适应性的机制强化正的金融效应,防范负的金融效应。这是本文的另一重点,也是本文的逻辑终点和研究目的。按照这一思路将全文分为六章,每章的内容如下:第一章绪论主要介绍本文的研究意义、选题依据,国内外研究的现状,研究思路和研究方法以及主要创新和不足之处四个方面的内容。这对全文风貌能够有一个大概了解。第二章主要通过资产证券化的涵义、资产证券化的发展特征、资产证券化基本模式和资产证券化的动因等四个方面内容来说明资产证券化的发展趋势。资产证券化有广义和狭义的涵义,资产证券化的定义呈现出内含日渐缩小,外延日渐扩大的趋势和特征。资产证券化从美国起源,然后蔓延和传播到欧洲,再由欧洲传到亚洲、拉丁美洲等世界各地,这些新传入的地区承继了美国资产证券化的特征,并加入本国的新的要素。这样全世界资产证券化就逐渐形成美国模式、德国模式、加拿大模式和澳大利亚模式四种基本模式。资产证券化发展趋势虽然逐渐趋同,但发展动因却日渐多元化,有为拓展融资途径而证券化,有为降低金融主体风险而证券化,又有为降低融资成本而证券化、更多的为增加金融主体的收益而证券化等。在此,我们概括为七种原因。第三章主要从三个方面论述资产证券化优化金融生态圈的金融效应。首先,结合我国银行业的实际阐述资产证券化对于我国银行业发展的金融效应,这也是我国开展资产证券化的必要条件。其次,说明资产证券化有利于金融市场建设。金融市场是金融生态圈重要组成部分,金融生态圈是由无数大小不同的金融市场构成的,有时单个的金融市场就构成一个完整的金融生态圈,从另一角度看,金融生态圈也就是金融市场,金融生态圈优化也就是金融市场的深化。最后,金融生态圈主体或者金融市场主体通过资产证券化相互作用、相互影响形成金融体系的良性循环。第四章从理论上说明资产证券化具有降低金融风险、增强金融稳定,推动金融创新,优化金融结构和提升金融效率等四个方面宏观金融效应。这一章主要进行规范研究和定性分析。第五章首先构建金融生态圈优化的指标体系,然后就相关指标进行实证分析。对于微观金融主体的金融效应的实证分析主要通过对发起人、发行人、SPV和中介人等微观主体进行定量和计量分析,说明资产证券化对微观主体具有降低成本、降低风险和增加收益的金融效应。对于资产证券化的宏观金融效应的实证分析主要通过美国的数据回归分析证明资产证券化会改变金融市场利率水平和利率期限结构,资产证券化也会加强或者削弱宏观调控效果。第六章主要探讨债券品种的创新与选择,债券风险、SPV风险及风险控制两个方面的机制问题。通过这些机制可以确保强化资产证券化的正效应,弱化资产证券化的负效应。最后,通过分析美国次级债的危机说明资产证券化会产生新的风险和危机等负的金融效应。
二、浅析实行住房抵押贷款证券化的经济效应（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅析实行住房抵押贷款证券化的经济效应（论文提纲范文）
（1）中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和问题 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究文献综述 |
| 1.3.1 境外研究文献 |
| 1.3.2 国内研究文献 |
| 1.3.3 国内外研究文献述评 |
| 1.4 理论基础 |
| 1.4.1 适用性分析 |
| 1.4.2 “三性”原则 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 研究框架 |
| 1.7 本文的创新与不足 |
| 1.7.1 本文的创新之处 |
| 1.7.2 本文的不足之处 |
| 第二章 资产证券化产品综述 |
| 2.1 资产证券化的概念和结构 |
| 2.1.1 资产证券化的概念 |
| 2.1.2 资产证券化的参与方 |
| 2.1.3 资产证券化产生的原因 |
| 2.1.4 资产证券化的基本结构 |
| 2.2 资产证券化产品及分类 |
| 2.2.1 国外关于资产证券化产品的分类 |
| 2.2.2 中国各种资产证券化产品分析 |
| 2.2.3 中国资产证券化产品的分类 |
| 2.3 中国资产证券化产品的现状及特点分析 |
| 2.3.1 发展现状 |
| 2.3.2 外部环境 |
| 2.3.3 存在的问题 |
| 2.3.4 特点分析 |
| 第三章 中国资产证券化产品适用性比较 |
| 3.1 各种(类)资产证券化产品适用性分析 |
| 3.1.1 各种(类)资产证券化发行量分析 |
| 3.1.2 各种资产证券化产品适用性分析 |
| 3.2 各种资产证券化产品的适用性比较 |
| 3.2.1 各种资产证券化产品适用性的评分依据 |
| 3.2.2 各种资产证券化产品适用性得分 |
| 3.3 各种资产证券化产品的适用性结论 |
| 3.3.1 高等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.2 中等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.3 低等程度适用性的资产证券化产品 |
| 第四章 中国资产证券化产品安全性、流动性、盈利性比较 |
| 4.1 各种(类)资产证券化产品安全性比较 |
| 4.1.1 历史数据比较 |
| 4.1.2 变量选择及建立模型 |
| 4.1.3 验证模型 |
| 4.2 各种(类)资产证券化产品流动性比较 |
| 4.2.1 历史数据比较 |
| 4.2.2 变量选择及建立模型 |
| 4.2.3 验证模型 |
| 4.3 各种(类)资产证券化产品盈利性比较 |
| 4.3.1 历史数据比较 |
| 4.3.2 变量选择及建立模型 |
| 第五章 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 5.1 “四性”综合评价体系(ASLP)的建立及运用 |
| 5.2 中国资产证券化产品发展方向 |
| 5.2.1 大力发展适用性强的资产证券化产品 |
| 5.2.2 适度发展适用性居中的资产证券化产品 |
| 5.2.3 谨慎发展适用性较差的资产证券化产品 |
| 5.3 中国资产证券化产品发展策略 |
| 5.3.1 不同类别的资产证券化产品的发展策略 |
| 5.3.2 根据中国资产证券化的特点确定发展策略 |
| 第六章 重点资产证券化产品的发展路径 |
| 6.1 汽车贷款资产证券化的发展路径 |
| 6.1.1 组建汽车贷款证券化的基础资产池 |
| 6.1.2 评级汽车贷款证券化的基础资产 |
| 6.1.3 规范汽车贷款证券的后期管理 |
| 6.2 房地产投资信托资产证券化(REITs)的发展路径 |
| 6.2.1 规范REITs的流程 |
| 6.2.2 完善REITs的信用增级分析 |
| 6.2.3 分析REITs评级的影响因素 |
| 6.2.4 明确REITs的发展方向 |
| 6.3 保障性住房资产证券化的发展路径 |
| 6.3.1 建立保障性住房资产证券化的基础资产池 |
| 6.3.2 确定保障性住房资产证券化的发展原则 |
| 6.3.3 合理设计保障性住房资产证券化方案 |
| 6.3.4 政策支持保障性住房资产证券化 |
| 6.3.5 规范保障性住房资产证券化的基本框架和流程 |
| 6.4 政府与社会资本合作项目(PPP)资产证券化的发展路径 |
| 6.4.1 明确PPP项目资产证券化的程序 |
| 6.4.2 稳妥有序地发展PPP项目资产证券化 |
| 6.4.3 严格筛选PPP项目资产 |
| 6.4.4 采用主信托方式进行PPP项目资产证券化 |
| 6.4.5 完善PPP项目资产证券化的相关法律、法规 |
| 第七章 结论 |
| 7.1 各种(类)资产证券化产品“四性”的比较 |
| 7.2 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 7.3 衡量中国资产证券化产品的标准、指标、依据、模型及评价体系 |
| 7.4 中国重点资产证券化产品发展的路径 |
| 参考文献 |
| 附表 |
| 致谢 |
| 个人简介及攻读学位期间取得的研究成果 |
（2）建元2005-1个人住房抵押贷款证券化提前偿付风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景和意义 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究思路和方法 |
| 四、研究创新点和不足 |
| 第一章 提前偿付风险的形成原因 |
| 第一节 提前偿付风险概述 |
| 第二节 提前偿付风险的成因 |
| 一、传统理念和心理因素 |
| 二、现行市场抵押利率 |
| 三、贷款种类 |
| 四、消费者的信用状况 |
| 五、政策与法律因素 |
| 六、其他因素 |
| 第二章 提前偿付风险度量方法 |
| 第一节 基于经验数据的度量方法 |
| 一、FHA经验法 |
| 二、12年生命周期法 |
| 三、单月清偿率指标法 |
| 四、条件提前偿付率指标法 |
| 五、PSA模型 |
| 第二节 基于计量模型的度量方法 |
| 一、比例危险率提前偿付模型 |
| 二、新高盛提前偿付模型 |
| 三、logistic提前偿付模型 |
| 第三节 期权理论方法 |
| 一、基于提前偿付期权理论 |
| 二、基于竞争风险期权理论 |
| 第三章 “建元2005-1RMBS”提前偿付风险情况与影响因素分析 |
| 第一节 “建元2005-1RMBS”产品案例介绍 |
| 一、产品的基本要素 |
| 二、产品的交易结构 |
| 三、产品资产池的分析 |
| 四、产品收益分配 |
| 第二节 “建元2005-1RMBS”提前偿付风险的管理 |
| 一、建立有风险因子的提前偿付模型 |
| 二、完善提前偿付行为数据库建设 |
| 第三节 “建元2005-1RMBS”提前偿付风险情况分析 |
| 第四节 “建元2005-1RMBS”提前偿付风险影响因素 |
| 一、宏观因素 |
| 二、微观因素 |
| 第四章 提前偿付风险度量的实证分析 |
| 第一节 “建元2005-1RMBS”提前偿付风险的度量 |
| 一、提前偿付风险的度量方法的选择 |
| 二、提前偿付风险的度量结果 |
| 第二节 “建元2005-1RMBS”提前偿付风险实证检验 |
| 一、模型选定 |
| 二、变量选取 |
| 三、数据来源 |
| 四、实证检验 |
| 第三节 结论分析和讨论 |
| 应对提前偿还风险的建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）信贷资产证券化与商业银行风险化解 ——我国商业银行信贷资产证券化的驱动因素和发展方向研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导言 |
| 第一节 问题的提出 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目标 |
| 第二节 选题意义和贡献 |
| 一、选题的意义 |
| 二、论文的贡献 |
| 第三节 本文的结构安排和研究方法 |
| 一、本文结构安排 |
| 二、主要研究方法 |
| 第二章 我国商业银行面临的风险和挑战 |
| 第一节 宏观经济背景 |
| 一、经济的下行压力仍然较大 |
| 二、持续推进的供给侧结构性改革 |
| 第二节 利率市场化改革 |
| 一、日渐盛行的直接融资 |
| 二、银行的信用中介地位受到挑战 |
| 三、不断下降的盈利能力 |
| 四、复杂多样的商业银行风险 |
| 五、迫在眉睫的商业银行转型 |
| 第三节 日趋严格的金融监管 |
| 一、宏观审慎评估（MPA）体系正式确立 |
| 二、大银行和中小银行的监管影响有所差别 |
| 第三章 信贷资产证券化及其在我国的发展历程 |
| 第一节 信贷资产证券化的内涵 |
| 一、信贷资产证券化的起源 |
| 二、信贷资产证券化的内涵 |
| 三、信贷资产证券化的制度原理 |
| 四、信贷资产证券化的交易结构 |
| 五、信用违约互换、资产证券化与美国次贷危机 |
| 第二节 信贷资产证券化在我国的发展历程 |
| 一、我国信贷资产证券化的发展现状 |
| 二、信贷资产证券化市场面临的问题及解决途径 |
| 第四章 商业银行资产证券化效应的理论综述 |
| 第一节 资产证券化的盈利性效应 |
| 一、国外盈利性效应相关研究 |
| 二、国内盈利性效应相关研究 |
| 第二节 资产证券化的流动性效应 |
| 一、国外流动性效应相关研究 |
| 二、国内流动性效应相关研究 |
| 第三节 资产证券化的安全性效应 |
| 一、国外安全性效应相关研究 |
| 二、国内安全性效应相关研究 |
| 第四节 资产证券化的安全性效应 |
| 第五章 我国商业银行信贷资产证券化驱动因素的实证数据检验 |
| 第一节 相关研究的文献回顾和理论假设 |
| 一、相关文献回顾 |
| 二、理论假设 |
| 第二节 实证研究设计 |
| 一、样本选择和数据来源 |
| 二、模型构建 |
| 三、数据描述 |
| 第三节 实证结果和分析 |
| 一、检验结果 |
| 二、结果分析 |
| 三、稳健性检验 |
| 第四节 基于商业银行性质和规模的分组研究 |
| 一、大型国有商业银行的检验结果及其解释 |
| 二、中小型商业银行的检验结果及其解释 |
| 第五节 实证分析小结 |
| 第六章 实证结论分析及其对策建议 |
| 第一节 对分组实证结果差异的解释 |
| 一、大型国有商业银行的存款优势可缓解其流动性压力 |
| 二、大型国有商业银行基于利差的盈利模式短期内仍有存续空间 |
| 三、大型国有商业银行不良贷款证券化具有潜在约束 |
| 四、大型国有商业银行利用证券化方式调整特定类型信贷规模的需求较强 |
| 第二节 信贷资产证券化发展的市场条件 |
| 一、信贷资产证券化市场的发展动因——从政策驱动向市场驱动转变 |
| 二、市场驱动的条件之一：积极发起人和投资人 |
| 三、市场驱动的条件之二：一级市场的发行效率和二级市场的流动性 |
| 四、市场驱动的条件之三：强有力的信息披露约束机制 |
| 五、市场驱动的条件之四：有效的公司治理 |
| 第三节 信贷资产证券化发展的监管环境 |
| 一、加强宏观审慎监管，为信贷资产证券化划定风险边界 |
| 二、打破刚性兑付困局，实现金融产品风险与收益匹配 |
| 第四节 我国信贷资产证券化发展方向的提出 |
| 一、大型国有商业银行前瞻性地大力发展住房抵押贷款证券化 |
| 二、中小型商业银行应进一步加快不良贷款证券化试点 |
| 三、监管机构应实施差别化的证券化监管政策 |
| 第七章 信贷资产证券化的发展方向之一：住房抵押贷款证券化 |
| 第一节 住房抵押贷款及其证券化的内涵 |
| 一、住房抵押贷款及其特征 |
| 二、住房抵押贷款证券化的内涵 |
| 第二节 美国住房抵押贷款证券化的经验启示 |
| 一、美国住房金融体系的建立和发展历程 |
| 二、美国MBS运行情况 |
| 三、美国MBS主要特点 |
| 四、美国MBS的重要作用 |
| 五、美国次贷危机对住房抵押贷款及其证券化的启示 |
| 第三节 我国商业银行开展住房抵押贷款证券的探索与实践 |
| 一、我国商业银行开展MBS相关文献回顾 |
| 二、我国商业银行MBS的实践——以建元 2015-1MBS为例 |
| 第四节我国发展MBS面临的问题和对策建议 |
| 一、我国MBS市场发展面临的主要问题 |
| 二、现阶段促进我国MBS市场发展的对策建议 |
| 第八章 信贷资产证券化的发展方向之二：不良贷款证券化 |
| 第一节 不良贷款及其证券化的内涵 |
| 一、不良贷款证券化（NPLS）的含义 |
| 二、商业银行开展NPLS业务的重要意义 |
| 三、NPLS与普通信贷资产证券化的区别 |
| 第二节 NPLS的国际经验——以美、韩、日、意为例 |
| 一、美国开展NPLS的情况 |
| 二、韩国开展NPLS的情况 |
| 三、美国、韩国NPLS经验之比较 |
| 四、日本和意大利开展NPLS的经验和教训 |
| 五、国际经验对我国的主要启示 |
| 第三节 我国商业银行开展NPLS的探索与实践 |
| 一、试点、暂停与重启 |
| 二、商业银行处置不良贷款的模式比较——NPLS或转让AMC |
| 三、我国商业银行开展NPLS面临的问题和对策建议 |
| 第九章 结语 |
| 第一节 本文的主要工作和结论 |
| 第二节 未来研究的拓展方向 |
| 一、信贷资产证券化和其他金融工具的比较分析 |
| 二、我国商业银行的信贷资产证券化的效应分析 |
| 三、地区商业银行信贷资产证券化影响因素的拓展 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 博士学习期间论文发表情况 |
（4）国民经济安全视角下房地产泡沫治理研究（论文提纲范文）
| 一、中国房地产市场发展的过程和结构现状 |
| (一) 中国房地产市场的发展过程 |
| 1. 房地产市场改革起步阶1段97 (8—1991年) |
| 2. 房地产市场改革探索阶1段99 (2—1998年) |
| 3. 房地产市场稳步发展阶段 (1999—2003年) |
| 4. 房地产市场快速发展阶2段00 (4年至今) |
| (二) 推动中国房地产市场发展的重要因素 |
| 1. 经济发展阶段 |
| 2. 城市化 |
| 3. 流动性过剩 |
| 4. 特殊的市场结构 |
| (三) 中国房地产市场中存在的问题 |
| 1. 土地产权制度存在重大瑕疵 |
| 2. 土地供给垄断 |
| 3. 地方政府介入过多利益分享 |
| 4. 市场操纵和欺诈, 监管缺失 |
| 5. 国有银行金融支持过度 |
| 6. 价格波动剧烈 |
| (四) 中国房地产市场结构讨论:基于供求矛盾的视角 |
| 1. 中国商品房市场的供需状况 |
| 2. 房地产市场供需失衡问题产生的原因 |
| 二、中国房地产市场估值和风险状况分析 |
| (一) 中国房地产市场的估值状况 |
| 1. 地产投资总额占固定资产投资总额的比重及房地产投资增长率与国民生产总值增长率的比值 |
| 2. 房价增长率与GDP增长率的比值 |
| 3. 房屋空置率 |
| 4. 房价收入比 |
| (二) 房地产价值高估的成因分析 |
| 1. 土地资源稀缺 |
| 2. 金融环境过于宽松导致大量资本投机 |
| 3. 投资者对于未来房产价格的非理性预期 |
| 4. 房地产开发政策的引导失误 |
| (三) 房地产市场的主要特征和风险分析 |
| 1. 房地产市场结构的主要特征 |
| 2. 房地产价值高估引致的风险分析 |
| 3. 住房需求方程的推导 |
| 4. 住房供给方程的推导 |
| 5. 状态空间模型 |
| 6. 重庆市商品房市场泡沫的测度结果 |
| (四) 基于经典计量方法的房价“泡沫”和周期测算 |
| 1. 房价“泡沫”的计量经济学测算方法 |
| 2. 基本房价决定方程 |
| 3. 房价波动方程 |
| 4. 房价“泡沫”估算的计量方程 |
| 四、房地产市场泡沫和中国宏观经济的相关性分析 |
| (一) 房地产业在国民经济中的地位 |
| (二) 中国房地产业现状的宏观关联性分析 |
| 1. 房地产业对整体国民经济增长率的贡献 |
| 2. 房地产产业关联作用 |
| (三) 房地产行业的发展前景 |
| 1. 房地产业将是中国经济增长的引擎 |
| 2. 中国房地产业发展的长期性 |
| 3. 房地产行业受宏观调控的影响迎来新的格局 |
| (四) 宏观经济政策对房地产市场发展的影响 |
| 1. 中国房地产行业改革路线 |
| 五、房地产市场泡沫和金融安全:理论梳理、机理剖析和应对方法 |
| (一) 房地产泡沫导致金融风险的内在机理 |
| 1. 房地产业与金融业息息相关 |
| 2. 房地产泡沫是房地产市场虚假繁荣的反映, 表现为房地产价格泡沫 |
| 3. 房地产泡沫引发金融危机主要是由于借贷市场的失衡引起的 |
| (二) 房地产泡沫导致金融危机的主要特征 |
| 1. 累积性和潜在性 |
| 2. 不确定性和加速性 |
| 3. 传播性和传染性 |
| (三) 房地产泡沫引发金融危机的检测研究 |
| 1. 检测房地产泡沫的理论方法:收益还原法 |
| 2. 房地产行业泡沫率临界值的确定 |
| (四) 减少由房地产泡沫导致金融业出现问题的方法 |
| 1. 尽量减少房地产业的资金运营成本 |
| 2. 合理地控制好房地产业的资金流动 |
| 3. 尽量增加银行等金融机构的资金占有量 |
| (五) 中国房地产市场发展走势与金融安全对策分析 |
| 1. 宏观环境视角的对策建议 |
| 2. 购房者角度的应对建议与政策 |
| 3. 生产者视角的对策建议 |
| 4. 政府视角的对策建议 |
| 5. 银行视角的对策建议 |
| 六、国民经济安全视角下的房地产市场泡沫的治理策略 |
| (一) 金融维度 |
| 1. 对个人需防止过度金融支持 |
| 2. 对行业需加强金融监控 |
| (二) 土地维度 |
| 1. 完善土地产权制度 |
| 2. 打破土地开发垄断 |
| (三) 财税维度 |
| 1. 严控各种行政费用, 削弱政府利益介入程度 |
| 2. 设计合理的房地产税体系 |
| (四) 市场维度 |
| 1. 强化市场监管 |
| 2. 加强泡沫监测和调控 |
| 3. 增加供给, 改善供需关系 |
| 4. 抑制投资型需求, 多种渠道保障刚性需求 |
| (五) 企业维度 |
（5）美国商业银行资产证券化问题研究 ——经验与启示（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 一、选题背景与研究意义 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究思路和研究方法 |
| 四、主要创新和不足之处 |
| 第二章 美国商业银行资产证券化动因和效应 |
| 一、美国资产证券化的基本概念与主要产品 |
| 二、美国商业银行资产证券化的动因 |
| 三、美国商业银行资产证券化的效应 |
| 第三章 资产证券化与美国次贷危机 |
| 一、次贷危机简述 |
| 二、资产证券化对次贷危机的影响 |
| 三、次贷危机对资产证券化的冲击 |
| 第四章 美国商业银行资产证券化对我国的启示 |
| 一、我国商业银行资产证券化现状 |
| 二、我国商业银行实行资产证券化必要性 |
| 三、美国资产证券化的启示 |
| 第五章 总结 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（6）中国住房金融风险分析及防范机制研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 问题的提出与研究意义 |
| 一、问题的提出 |
| 二、理论意义和现实意义 |
| 第三节 国内外研究现状与发展趋势 |
| 一、国外关于住房金融风险的研究 |
| 二、国内关于住房金融风险的研究 |
| 三、国内外关于住房金融风险防范的研究 |
| 第四节 研究思路与主要内容 |
| 第五节 本文的创新与不足 |
| 一、本文的创新点 |
| 二、本文的不足之处 |
| 第二章 住房金融风险的理论分析 |
| 第一节 住房金融的概念界定 |
| 第二节 住房金融风险的概念和特点 |
| 一、住房金融风险的概念 |
| 二、住房金融风险的特点 |
| 第三节 住房金融风险的生成机制 |
| 一、金融体系脆弱性假说 |
| 二、货币主义的解释 |
| 三、金融资产价格的内在波动性 |
| 四、信息经济学的解释 |
| 五、信贷周期理论的解释 |
| 六、行为金融学的解释 |
| 七、理性泡沫理论的解释 |
| 八、资产价格反射性理论的解释 |
| 第四节 住房金融风险的传导机制 |
| 一、房地产泡沫的形成机制 |
| 二、房地产泡沫与住房金融风险 |
| 三、住房金融风险与银行危机 |
| 四、银行危机与金融危机 |
| 第三章 中国住房金融风险的现状研究 |
| 第一节 我国房地产市场的发展现状 |
| 第二节 我国住房金融风险分析 |
| 一、房地产个人信贷风险分析 |
| 二、房地产企业信贷风险分析 |
| 三、商业银行经营管理运行风险分析 |
| 四、住房公积金违规使用的隐含风险 |
| 第三节 我国住房金融风险的成因分析 |
| 一、宏观经济因素 |
| 二、制度因素 |
| 三、外部因素 |
| 第四章 美国次贷危机和迪拜债务危机的教训与启示 |
| 第一节 美国次贷危机的教训与启示 |
| 一、次贷危机概述 |
| 二、次贷危机产生的根源 |
| 三、次贷危机给中国的启示 |
| 第二节 迪拜债务危机的教训与启示 |
| 一、迪拜债务危机概述 |
| 二、迪拜债务危机的根源 |
| 三、迪拜债务危机的启示 |
| 第五章 中国住房金融风险预警机制 |
| 第一节 住房金融风险预警系统的构成 |
| 一、住房金融风险预警的概念 |
| 二、住房金融风险预警系统 |
| 第二节 中国住房金融风险预警指标体系的确定 |
| 一、选择指标的原则 |
| 二、住房风险预警指标体系的构建 |
| 第三节 基于组合赋权的中国住房金融风险预警系统 |
| 一、组合权重的确定方法 |
| 二、预警模型的建立 |
| 三、预警临界值的确定 |
| 四、预警信号灯系统 |
| 五、预警分析的具体步骤 |
| 第四节 中国整体住房金融风险的预警分析 |
| 一、原始数据的收集 |
| 二、组合权重的计算 |
| 三、整体住房金融风险的预警分析结果 |
| 四、我国住房金融风险程度的变化趋势 |
| 第五节 中国区域住房金融风险的预警分析 |
| 一、评价指标的变动 |
| 二、组合权重的计算 |
| 三、区域住房金融风险的预警分析结果 |
| 第六章 金融创新与住房金融风险防范 |
| 第一节 金融创新与金融风险的关系 |
| 一、金融创新与金融风险的关系 |
| 二、利用金融创新规避金融风险的对策研究 |
| 第二节 住房抵押贷款证券化 |
| 一、住房抵押贷款证券化的涵义 |
| 三、我国住房抵押贷款证券化的可行性 |
| 四、我国住房抵押贷款证券化的模式选择 |
| 五、住房抵押贷款证券化的潜在风险 |
| 六、防范住房抵押贷款证券化风险的政策建议 |
| 第三节 房地产投资信托 |
| 一、房地产投资信托基金(REITs)概述 |
| 二、中国发展房地产投资信托的意义 |
| 三、中国发展房地产投资信托的可行性 |
| 四、我国发展房地产投资信托面临的风险 |
| 五、房地产投资信托基金的风险防范 |
| 第七章 政府干预与住房金融风险防范 |
| 第一节 政府干预的理论基础 |
| 一、市场失灵理论 |
| 二、政府失灵理论 |
| 第二节 政府干预住房金融市场的动因 |
| 一、住房金融市场自身存在缺陷 |
| 三、政府干预住房金融市场的职能界定 |
| 第三节 住房金融市场政府干预失灵及对策研究 |
| 一、政府干预失灵的表现 |
| 二、政府干预失灵的成因分析 |
| 三、防止政府干预失灵的对策 |
| 结束语 |
| 一、研究结论 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 中文及中译文部分 |
| 外文部分 |
| 附录A 我国住房金融风险预警分析原始数据 |
| 附录B 2007年35个大中城市住房金融风险预警分析原始数据 |
| 附录C 2008年35个大中城市住房金融风险预警分析原始数据 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 |
| 后记 |
（7）住房抵押贷款证券化风险问题研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.1.1 房地产业在国民经济中的地位与作用 |
| 1.1.2 当前我国个人住房抵押贷款业务趋势 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 |
| 1.2.1 证券化对融资机构和成本的影响 |
| 1.2.2 证券化产品的定价和评级研究 |
| 1.2.3 住房抵押贷款证券化的必要性和途径研究 |
| 1.3 研究内容、架构及创新点 |
| 第二章 MBS 概念和原理 |
| 2.1 MBS 概述的概念和意义 |
| 2.1.1 资产证券化的概念 |
| 2.1.2 资产证券化的主要原理 |
| 2.1.3 资产证券化产品分类 |
| 2.2 资产证券化的基本运作流程 |
| 2.3 国外住房抵押贷款证券化运作模式 |
| 2.3.1 日本证券化市场的运作模式 |
| 2.3.2 加拿大资产证券化市场的发展概况 |
| 2.3.3 澳大利亚的住房抵押贷款证券化模式 |
| 2.4 我国开展住房抵押贷款证券化研究的必要性 |
| 2.4.1 我国银行资本充足水平现状 |
| 2.4.2 我国住房抵押贷款市场现状 |
| 2.4.3 住房抵押贷款证券化的积极作用 |
| 2.5 小结 |
| 第三章 次级贷危机以及我国MBS 业务进展 |
| 3.1 美国次级贷危机过程分析 |
| 3.1.1 美国住房抵押贷款证券产生阶段 |
| 3.1.2 美国住房抵押贷款证券发展阶段 |
| 3.1.3 美国次级贷危机爆发阶段 |
| 3.2 我国住房抵押贷款证券化发展现状 |
| 3.2.1 建元2005-1 推行状况 |
| 3.2.2 建元2005-1 的参与主体 |
| 3.2.3 建元2005-1 的交易状况 |
| 3.3 住房抵押贷款证券化的风险因素 |
| 3.3.1 住房按揭贷款支持证券的基础资产风险 |
| 3.3.2 住房按揭贷款支持证券市场价格风险 |
| 3.4 小结 |
| 第四章 住房抵押贷款证券的信用增级研究 |
| 4.1 住房抵押贷款证券信用增级的概念 |
| 4.2 住房抵押贷款证券的信用增级技术 |
| 4.2.1 内部信用增级方式 |
| 4.2.2 外部信用增级 |
| 4.3 增级方式对发起人的影响 |
| 4.3.1 资产证券化与银行资本约束 |
| 4.3.2 银行证券化资产选择的效应分析 |
| 4.4 信用增级决策模型 |
| 4.4.1 信用增级的收益 |
| 4.4.2 信用增级决策模型 |
| 4.5 小结 |
| 第五章 MBS 信用评级问题研究 |
| 5.1 资产证券化的信用评级 |
| 5.1.1 证券等级划分 |
| 5.1.2 资产证券信用评级的特点 |
| 5.1.3 资产证券评级的功能和作用 |
| 5.2 资产证券化的信用评级 |
| 5.2.1 信用评级的考察因素 |
| 5.2.2 信用风险度量模型 |
| 5.3 国外次贷证券化评级问题剖析 |
| 5.3.1 评级方法还有待完善 |
| 5.3.2 缺乏有效的监管制度 |
| 5.4 我国住房抵押贷款风险建模 |
| 5.4.1 国外模型方法对我们的借鉴意义 |
| 5.4.2 我国住房抵押贷款资产池风险评估问题 |
| 5.5 小结 |
| 第六章 基于Agent 的住房抵押贷款证券市场仿真研究 |
| 6.1 有效市场的意义 |
| 6.2 住房抵押贷款证券化问题的均衡模型 |
| 6.2.1 无证券化情况 |
| 6.2.2 有证券化情况 |
| 6.3 基于行为金融学的仿真研究 |
| 6.3.1 行为金融学的概念、特点 |
| 6.3.2 羊群行为 |
| 6.3.3 多智能体建模思想 |
| 6.3.4 Netlogo 仿真平台 |
| 6.4 住房抵押贷款证券化系统仿真设计 |
| 6.4.1 模型基本思想 |
| 6.4.2 第一类环境仿真 |
| 6.4.3 第二类环境仿真 |
| 6.4.4 第三类环境仿真 |
| 6.5 小论 |
| 第七章 全文总结及政策建议 |
| 7.1 全文结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 发表论文和科研情况说明 |
| 致谢 |
（8）经济发展与我国住房抵押贷款证券化模式选择研究（论文提纲范文）
| 提要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 1 结论 |
| 1.1 本文研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外相关研究综述 |
| 1.3 本文研究的思路、内容及方法 |
| 1.3.1 本文研究的思路和框架 |
| 1.3.2 本文研究的主要内容 |
| 1.3.3 本文研究的主要方法 |
| 1.4 本文的创新和不足 |
| 1.4.1 本文的创新 |
| 1.4.2 本文的不足 |
| 2 论文研究的相关理论 |
| 2.1 经济发展阶段理论 |
| 2.1.1 罗斯托的线性发展阶段理论 |
| 2.1.2 主导部门经济发展阶段理论 |
| 2.1.3 工业化发展阶段理论 |
| 2.2 经济学周期理论 |
| 2.2.1 经济周期理论 |
| 2.2.2 房地产周期理论 |
| 2.3 博弈学习理论 |
| 2.4 制度经济学理论 |
| 2.4.1 制度创新与经济发展理论 |
| 2.4.2 制度变迁的路径依赖理论 |
| 3 经济发展与住房抵押贷款证券化主要模式 |
| 3.1 住房抵押贷款证券化模式分类及其比较 |
| 3.1.1 住房抵押贷款证券化的主要模式及其特点 |
| 3.1.2 世界各主要国家(地区)的MBS及其模式 |
| 3.1.3 我国现状条件下MBS表内模式和表外模式的比较 |
| 3.1.3.1 表内模式利弊 |
| 3.1.3.2 表外模式利弊 |
| 3.1.3.3 表内模式和表外模式的比较 |
| 3.2 经济发展与住房抵押贷款证券化模式 |
| 3.2.1 经济水平与住房抵押贷款证券化模式选择的关系 |
| 3.2.2 房地产周期与住房抵押贷款证券化模式的关系 |
| 4 美国经济的发展与MBS模式的经验及启示 |
| 4.1 美国经济和房地产业的发展及其MBS模式 |
| 4.1.1 美国MBS产生与发展的经济背景 |
| 4.1.2 美国MBS的模式及其运作 |
| 4.1.3 美国MBS模式的特点 |
| 4.4 美国经济发展及其MBS模式的有关启示 |
| 4.4.1 MBS的目的和模式选择与经济发展关系密切 |
| 4.4.2 表外模式中政府应该起到重要作用 |
| 4.4.3 表外模式相对要良好的法律和制度环境 |
| 4.5 房地产周期下的美国次债危机及其启示 |
| 4.5.1 次债危机的爆发及其原因 |
| 4.5.2 次债危机对我国MBS模式选择的启示 |
| 5 经济发展与我国MBS对表内和表外模式的选择 |
| 5.1 我国住房抵押贷款证券化模式选择原则 |
| 5.2 我国住房抵押贷款证券化模式选择的影响因素 |
| 5.3 我国房地产业和住房抵押贷款证券化发展现状 |
| 5.3.1 我国经济与房地产业发展现状 |
| 5.3.2 我国住房抵押贷款证券化发展现状 |
| 5.3.2.1 我国住房抵押贷款证券化发展的基础 |
| 5.3.2.2 我国资产证券化的发展历程 |
| 5.3.3 我国住房抵押贷款证券化的实践 |
| 5.4 我国对表内模式和表外模式的选择 |
| 5.4.1 央行或政府与商业银行的博弈论分析 |
| 5.4.1.1 央行或政府与商业银行的博弈 |
| 5.4.1.2 基本的理论假设 |
| 5.4.1.3 央行或政府与商业银行博弈的模型 |
| 5.4.1.4 央行或政府与商业银行在引入过渡型MBS模式的博弈模型 |
| 5.4.2 表内模式与表外模式的SWOT分析 |
| 5.4.3 我国MBS对表内模式和表外模式的选择 |
| 6 我国MBS表外模式的具体选择 |
| 6.1 我国MBS表外模式的关键点 |
| 6.1.1 证券化专门机构及我国的选择 |
| 6.1.2 特殊目的机构的设立及我国的选择 |
| 6.2 当前及长期内我国住房抵押贷款证券化的模式选择 |
| 6.2.1 当前经济状况下我国住房抵押贷款证券化的模式选择 |
| 6.2.1.1 当前基于信托模式的的"有限流通表外模式" |
| 6.2.1.2 信托模式的优缺点 |
| 6.2.1.3 优化当前模式的建议 |
| 6.2.2 长期内我国住房抵押贷款证券化的模式选择 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 |
| 致谢 |
| 详细摘要 |
（9）我国房地产金融成长研究（论文提纲范文）
| 摘要 Abstract 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和问题提出 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 房地产金融和金融成长国内外研究现状及评述 |
| 1.3.1 房地产金融国内外研究现状 |
| 1.3.2 金融成长研究现状 |
| 1.3.3 研究评述 |
| 1.4 研究对象、内容及方法 |
| 1.4.1 研究对象 |
| 1.4.2 主要研究内容及逻辑框架 |
| 1.4.3 研究方法 第2章 房地产金融成长的理论分析 |
| 2.1 房地产金融成长内涵 |
| 2.1.1 房地产金融成长及相关概念 |
| 2.1.2 房地产金融成长的形式、阶段和类型 |
| 2.1.3 房地产金融成长的外部规制及其目标 |
| 2.2 房地产金融成长机制 |
| 2.2.1 房地产金融成长机制内涵 |
| 2.2.2 房地产金融成长的动力机制 |
| 2.2.3 房地产金融成长的激励机制 |
| 2.2.4 房地产金融成长的约束机制 |
| 2.2.5 房地产金融成长的自我调节机制 |
| 2.2.6 房地产金融成长的宏观调控机制 |
| 2.3 房地产金融成长模式 |
| 2.3.1 房地产金融成长的制度模式 |
| 2.3.2 房地产金融成长的市场模式 |
| 2.3.3 房地产金融成长的机构模式 |
| 2.4 本章小结 第3章 我国房地产金融市场成长 |
| 3.1 我国房地产金融市场规模增长 |
| 3.1.1 房地产金融市场规模增长的中期均衡 |
| 3.1.2 房地产金融市场规模增长的短期波动 |
| 3.2 我国房地产金融市场二元结构主导选择 |
| 3.2.1 金融结构主导选择理论 |
| 3.2.2 房地产金融市场二元结构主导选择模式 |
| 3.3 我国房地产金融市场融资结构演进 |
| 3.3.1 房地产金融市场融资结构演进模式 |
| 3.3.2 房地产金融市场融资结构演进的灰靶决策分析 |
| 3.3.3 房地产金融市场融资结构演进的关联效应 |
| 3.4 本章小结 第4章 我国房地产金融成长的制度影响 |
| 4.1 我国房地产金融成长的制度供给 |
| 4.1.1 金融组织制度的确立 |
| 4.1.2 金融市场制度的建立 |
| 4.1.3 金融调控制度的转变 |
| 4.1.4 金融监管制度的完善 |
| 4.2 我国房地产金融成长的制度供给效应 |
| 4.2.1 住房公积金制度与房地产金融成长 |
| 4.2.2 其它房地产金融制度与房地产金融成长 |
| 4.3 我国房地产金融成长的制度障碍 |
| 4.3.1 金融组织制度障碍 |
| 4.3.2 金融市场制度的障碍 |
| 4.3.3 金融宏观调控制度的缺陷 |
| 4.3.4 金融监管制度的障碍 |
| 4.4 我国房地产金融成长的制度障碍效应 |
| 4.4.1 房地产金融成长制度障碍的投资效应 |
| 4.4.2 房地产金融成长制度障碍的融资效应 |
| 4.4.3 房地产金融成长制度障碍的风险形成效应 |
| 4.5 本章小结 第5章 我国房地产金融主体成长 |
| 5.1 我国房地产金融主体成长的产权模式及选择 |
| 5.1.1 房地产金融主体成长的产权模式 |
| 5.1.2 房地产金融主体成长的产权模式选择 |
| 5.2 我国房地产金融主体的外生成长 |
| 5.2.1 房地产金融主体的乐观预期 |
| 5.2.2 房地产金融机构与开发商的共生博弈 |
| 5.2.3 房地产金融机构与购房者的共生博弈 |
| 5.2.4 购房者消费能力的增长决定 |
| 5.3 我国房地产金融主体的内生成长 |
| 5.3.1 组织和市场影响下的房地产金融机构经理行为选择 |
| 5.3.2 房地产金融机构经营目标和决策标准 |
| 5.4 本章小结 第6章 我国房地产金融成长度评价 |
| 6.1 房地产金融成长度及其评价指标体系 |
| 6.1.1 房地产金融成长度的内涵 |
| 6.1.2 房地产金融成长度评价指标体系 |
| 6.2 房地产金融成长度评价模型 |
| 6.2.1 向量标准化 |
| 6.2.2 关联度评价 |
| 6.3 我国房地产金融成长度实证分析 |
| 6.3.1 指标的选取及数据来源 |
| 6.3.2 房地产金融成长度计算 |
| 6.3.3 房地产金融成长度评价结果分析 |
| 6.4 促进我国房地产金融成长的政策建议 |
| 6.4.1 房地产金融市场结构的改善和融资效率的提高 |
| 6.4.2 房地产金融机构约束激励机制的完善和服务效率的提高 |
| 6.4.3 房地产市场监管与调控体系的完善 |
| 6.4.4 房地产金融市场法律、法规的完善 |
| 6.4.5 房地产金融市场监管的加强 |
| 6.5 本章小结 结论 参考文献 攻读学位期间发表的学术论文 致谢 个人简历 |
（10）资产证券化的金融效应及其适应性机制研究 ——基于金融生态圈的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、研究意义、选题依据 |
| 二、国内外研究的现状 |
| 三、研究思路和研究方法 |
| 四、主要创新和不足之处 |
| 第二章 资产证券化的发展趋势 |
| 第一节 资产证券化的基本涵义 |
| 第二节 资产证券化的国际趋势 |
| 第三节 资产证券化的基本摸式 |
| 第四节 资产证券化的动因理论 |
| 第三章 资产证券化优化金融生态圈的金融效应 |
| 第一节 资产证券化对我国银行业优化的金融效应 |
| 第二节 资产证券化有利于促进金融市场建设 |
| 第三节 资产证券化有利于金融体系的良性循环 |
| 第四章 资产证券化宏观金融效应的理论分析 |
| 第一节 资产证券化的金融稳定效应 |
| 第二节 资产证券化的金融创新推动效应 |
| 第三节 资产证券化的金融结构优化效应 |
| 第四节 资产证券化的金融效率提升效应 |
| 第五章 资产证券化金融效应的实证分析 |
| 第一节 金融生态圈优化指标体系的构建 |
| 第二节 资产证券化微观金融效应的实证分析 |
| 第三节 资产证券化宏观金融效应的实证分析 |
| 第六章 我国资产证券化的创新及风险控制机制 |
| 第一节 我国开展信贷资产证券化的市场条件 |
| 第二节 资产证券化的一般流程 |
| 第三节 债券品种的选择与创新机制 |
| 第四节 债券风险和SPV风险及其控制机制 |
| 第五节 美国次级债危机的启示 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、浅析实行住房抵押贷款证券化的经济效应（论文参考文献）
- [1]中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比[D]. 孙汉康. 河北大学, 2020(02)
- [2]建元2005-1个人住房抵押贷款证券化提前偿付风险研究[D]. 江涛. 中南财经政法大学, 2019(09)
- [3]信贷资产证券化与商业银行风险化解 ——我国商业银行信贷资产证券化的驱动因素和发展方向研究[D]. 于宝亮. 中国社会科学院研究生院, 2017(10)
- [4]国民经济安全视角下房地产泡沫治理研究[J]. 杨树坪. 管理观察, 2015(29)
- [5]美国商业银行资产证券化问题研究 ——经验与启示[D]. 陈薪宇. 华东师范大学, 2011(11)
- [6]中国住房金融风险分析及防范机制研究[D]. 曾龙. 武汉大学, 2010(10)
- [7]住房抵押贷款证券化风险问题研究[D]. 国淼发. 天津大学, 2010(11)
- [8]经济发展与我国住房抵押贷款证券化模式选择研究[D]. 魏旭. 首都经济贸易大学, 2008(08)
- [9]我国房地产金融成长研究[D]. 胡乃鹏. 哈尔滨工业大学, 2008(02)
- [10]资产证券化的金融效应及其适应性机制研究 ——基于金融生态圈的视角[D]. 邱强. 华东师范大学, 2008(11)